【検証ノート93】金が1,800ドルから5,000ドルへ。ナンピンEAの設定を価格に比例させれば昔の年も稼げるはず。測ると、どの形も危なさのほうが増えました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの93回目です。前回は、ナンピンEAの勝率が、建玉を1本ずつ数えた数字だった話でした。

今回は、EAの設定を、金の価格に合わせて伸び縮みさせたらどうなるかを測った話です。

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金のナンピンのEAは、設定を全部ドルの固定の幅で持っています。ナンピンの幅、利確の幅、トレールの幅、合図のヒゲの大きさです。

金の価格は、2022年の1,800ドルほどから、2026年には5,000ドルほどになりました。

同じ1.5ドルでも、価格が安かった頃には大きな動きで、今は小さな動きです。実際、2022年から2024年の3年は、1年あたりの利益がわずかでした。

それなら、設定を価格に比例させれば、昔の年も稼げるはず。これが問いでした。

材料は、2022年1月から2026年9月までの実際のティックです。

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比べる物差しは、利益を最大の落ち込みで割った値にしました。利益が増えても、落ち込みがそれ以上に増えたら意味がないからです。

比例させるものと、基準の価格を変えて、9通り流しました。

結果は、利益を最大の落ち込みで割った値で、今の固定の設定に勝てた形は、1つもありませんでした。

利益が増えた形は、どれも最大の落ち込みが、それ以上に増えていました。

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中身を分けて見ると、こうでした。

いちばん効いたのは、合図のヒゲを比例させた形です。昔の年にも合図が出るようになり、2023年の利益は大きく増えました。

ところが、入る回数が増えたぶん、まれな大きな事故に当たるようになりました。基準を5,000ドルにした形は、2023年2月にロスカットしました。

ナンピンの幅まで比例させて狭めると、危なさがはっきり増え、基準の価格によっては最大の落ち込みが7割を超えました。

利確とトレールの幅は、値動きの荒い年に広いほうが得、というだけでした。荒い2026年だけ伸びて、昔の年は減りました。

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結論は、固定のドルのまま、でした。

固定のドルの設定は、値動きの小さい時期には手を出さない、という安全装置として働いていました。昔の年に稼げなかったのは、静かな相場を見送っていたということです。

2020年から2021年の、コロナの急落をまたぐ期間でも、最大の落ち込みは3.2%に収まっていました。

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設定を相場に合わせて伸び縮みさせたくなったときは、利益だけでなく、利益を最大の落ち込みで割った値で比べてみてください。

稼げない時期は、手を出さないことで守っている時期かもしれません。

設定を比例させる形と固定の形を比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。