【検証ノート92】ナンピンEAの勝率68%は、建玉1本ずつ数えた数字でした。浅い組だけ1段目の建値まで待たせて、72%へ

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの92回目です。前回は、口座のスプレッドを変えるだけでPFが上がった話でした。

今回は、テスターに出る勝率を、最大の落ち込みを悪くせずに上げた話です。

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金のナンピンのEAを、MT5のテスターで流すと、勝率は67.58%と出ていました。

目標は70%以上。ただし、最大の落ち込みを悪くしない、利益を減らさない、という条件付きです。

まず、この勝率が何を数えているかを確かめました。

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テスターの勝率は、建玉を1本ずつ数えています。

ナンピンの組は、利確で閉じても、最初に建てた1段目は、1本だけ見ると損で閉じていることがあります。組としては勝っているのに、建玉の数では負けが1本増えます。

組ごとに数えると、ほとんどが利確で閉じていました。

負けの建玉がどの深さの組から出ているかを数えると、2段から6段の組で、全体のおよそ4分の3でした。多くは、1段目がスプレッドの分だけ損で閉じるものです。

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試したのは、2つの方向です。

1つ目は、3段以上の組で、最後に建てた建玉を先に利確させる形。勝率は90.9%まで上がりました。

ところが、ロスカットが3回起きて、損益は大きなマイナスになりました。最後の建玉は、組の平均の建値を引き寄せている大事な1本です。それを先に抜くと、組が逃げられなくなりました。

2つ目は、浅い組だけ、1段目の建値を0.1ドル超えるまで利確を待たせる形です。1段目が勝ちで閉じるので、負けの建玉が減ります。

2段の組の負けは348本から104本に、3段の組の負けは343本から57本になりました。

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ただし、待たせすぎると逆効果でした。

4段の組まで待たせる、待つ幅を0.5ドルに広げる、待つ時間を60分にする。どれも、待っているあいだに深くなる組が増え、最大の落ち込みが悪くなりました。

勝率・利益・最大の落ち込みの3つが、そろって良くなったのは、3段までの組・0.1ドル・組を始めてから30分まで、の形だけでした。待つ時間は20分から45分なら同じ結果で、60分から崩れました。

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テスターでは、勝率が67.58%から71.94%へ。利益は17%増え、最大の落ち込みはほとんど同じでした。2003年からの23年分でも、勝率・利益・最大の落ち込みがそろって良くなりました。

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勝率を上げたいときは、まずその勝率が何を数えているかを確かめてみてください。

そして、勝率だけが上がる形と、損益と最大の落ち込みも一緒に良くなる形を、分けて見てください。勝率が90%を超えた形が、いちばん危ない形でした。

勝率の数え方まで含めて検証の数字を見直す過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。