【検証ノート89】合図を見る足を6秒から5分まで変えてみた。生き残ったのは1分足だけ。足の長さが決めていたのは、値幅の大きさより、現象の細かさでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの89回目です。前回は、金の値動きと暦を10年分並べると、違ったのは3月と9月だった話でした。

今回は、EAが合図を見る足の長さを変えたらどうなるかを測った話です。

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金のナンピンのEAは、1分足で合図を見ています。同じ色の足が4本続いたあとに、1.5ドル以上のヒゲが出たら入ります。

ナンピンと利確はティックで動いていて、足の長さが関わるのは、合図の判定だけです。

問いは、1分足である理由はあるのか、でした。

材料は、2024年1月から2026年9月までの実際のティックです。

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まず、設定はそのままで、足の長さだけを変えました。6秒、30秒、1分、2分、3分、4分、5分の7通りです。

ロスカットが一度も無かったのは、1分足だけでした。最大の落ち込みは13.3%。

ほかの足は、ロスカットが1回から6回あり、最大の落ち込みは67%から97%でした。

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これは、当たり前に見えるかもしれません。

1.5ドルのヒゲと4本の連続は、1分足の値動きの大きさに合わせた数字です。5分足なら1.5ドルのヒゲはありふれていて合図が多すぎ、6秒足なら4本続くことにほとんど意味がありません。

そこで、ヒゲの大きさを足の長さに合わせて伸び縮みさせました。時間の平方根で縮めた形と、2ドル、3ドル、4ドルの総当たりです。

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それでも、1分足には届きませんでした。

2分足は、どのヒゲの大きさでもロスカットが出て、全部マイナスでした。5分足も、どの大きさでもロスカットが1回出ました。6秒足と30秒足も同じです。

3分足と4分足は、ヒゲを3ドルにするとロスカットが無くなりました。ただ、最大の落ち込みは3分足で32%、4分足で80%。どちらも1分足の倍以上でした。

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読みはこうです。

同じ色が4本続いたあとのヒゲは、1分足の中にある細かな形、勢いが尽きた瞬間の1本でした。

長い足では平均されて消え、短い足では雑音に埋もれます。

足の長さが決めていたのは、値幅の大きさより、現象の細かさでした。だから、数字を比例で伸び縮みさせても埋まりません。

結論は、合図は1分足のまま、です。

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自分の手法の足の長さを変えるときは、数字を比例で直すだけで同じ手法になると考えず、一度、足ごとに測り直してみてください。

同じ形に見えても、別の時間の幅では、別の現象になっていることがあります。

足の長さを変えて手法を比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。