【検証ノート86】長い足のあとは反発も強いから、トレールの幅を広げれば伸びる。測ると相関は0.07で、広げると危ない場面の逃げ道を失いました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの86回目です。前回は、EAが何もしていない静かな時間は、小さく往復するレンジだった話でした。

今回は、利益を追いかけるトレールの幅を、直前の足の長さに合わせて変えたらどうなるかを測った話です。

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金のナンピンのEAは、利益が出ると、決めた幅だけ後ろからついていくトレールで決済します。幅は0.3ドルです。

問いはこうでした。

直前の足が長いほど、反発も強いはず。そのときはトレールの幅を広げて、早すぎる利確を避けたほうが良いのではないか。

材料は、2024年1月から2026年9月までの実際のティックで、利確3,116回です。

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まず、つながりの強さを見ました。

直前の1分足の値幅で利確を5つの組に分け、トレールが始まってから山までどれだけ伸びたかを比べました。

値幅がいちばん小さい組で、伸びの真ん中は0.22ドル。いちばん大きい組で0.26ドル。ほとんど変わりません。

順位の相関は、プラス0.067でした。直近5本の平均や、足の実体で測っても、同じくらい弱い値でした。

1回の利確の実入りは、長い足のあとのほうが2割ほど多くなっていました。ただ、それは幅を広げる理由になるほどの差ではありませんでした。

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次に、幅を実際に変えて、同じ期間を流しました。11通りです。

足の長さに合わせると、幅はほとんど上限の1.5ドルに張り付きました。1分足の値幅は2〜7ドルがふつうなので、半分にしても上限に届きます。合わせたつもりが、ほぼ固定の1.5ドルになっていました。

利益は2〜3割増えました。

ところが、2026年2月のある場面で、1つの組がナンピンの上限まで掘られ、有効証拠金が資金の1割台まで沈みました。

固定の0.3ドルのままなら、その組は途中の小さな戻りで抜けられていました。

幅を広げるということは、その小さな戻りを見送るということです。いちばん危ない場面で、逃げ道を手放していました。

固定の1.2ドルでも、有効証拠金のいちばん低いところが、資金の88%まで下がりました。0.3ドルでは99%台です。

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結論は、幅は0.3ドルのまま、でした。

試すなら逆の向きで、深い組ほど幅を狭めて早く逃げるほうです。

利益を伸ばす工夫は、平均の数字だけを見ると良く見えます。

一緒に、いちばん悪い1回がどうなったかを並べてみてください。増えた利益より先に、危ない場面を買っていることがあります。

トレールの幅を、悪い1回まで含めて比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。