【検証ノート82】FRBの理事の発言のあと、金はふだんの1.2〜1.3倍動いていた。それでも、予定表より値動きを見て止めるほうが効きました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの82回目です。前回は、金で目線と抜けの組み合わせを総当たりしても、でたらめと区別できなかった話でした。

今回は、要人の発言が金を動かすのか、を測った話です。

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金のナンピンのEAの取引を見返していたとき、ある組が、FRBの理事の発言のすぐあとに動き出しているように見えました。

それなら、要人の発言の前後は、新しく入るのを止めたほうがよいのではないか。

そこで、2022年から2026年9月までの金で、発言のあとの15分の値動きが、直前の15分の何倍になっているかを、発言した人ごとに測りました。

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結果はこうでした。

FOMCの記者会見のあとは2.23倍。パウエル議長の発言のあとは1.87倍。

理事の発言は、ウォラー理事が1.28倍、ボウマン理事が1.17倍、ジェファーソン理事が1.16倍でした。

英国やユーロ圏の中央銀行の総裁の発言は1.09〜1.15倍、ドイツの中央銀行の総裁は0.96倍で、ふだんとほとんど変わりません。

理事の発言のあとは、確かにふだんより動いていました。

ただ、米国の消費者物価の発表のあとは4.32倍で、桁が違います。平均では小さく、ときどき大きく動く、という形でした。

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止めた場合の損得も考えました。

理事の発言は回数が多く、ボウマン理事だけで4年半に107回、ウォラー理事で80回ありました。

全部の発言の前後で新しく入るのを止めると、そのぶん、ふつうの取引まで一緒に止まります。

このEAでは、別の測定で、新しく入る回数を減らすほど、利益も同じように減ることが分かっていました。

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そこで選んだのは、予定表を見て止める形より、実際に値が大きく動いたかを見て止める形です。

短い時間に決めた割合以上動いたら、しばらく新しく入らない。この形を実際のティックのテスターで回すと、PFは2.23から2.29に上がり、いちばん深い落ち込みは、資金の39%から8%に縮みました。

利益は約9%減りましたが、落ち込みの縮み方のほうがずっと大きかった形です。

要人の発言が金を動かすのは事実でした。

でも、それを捕まえるなら、誰がいつ話すかより、実際に動いたかどうかを見るほうが、効き目は大きく出ました。同じ現象を、結果の側から捕まえる形です。

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指標や発言でEAを止めることを考えるときは、予定表を見る形と、値動きを見る形を、両方並べて測ってみてください。止める回数が増えるほど、ふつうの取引も一緒に止まります。

止め方を比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。