【検証ノート74】落ち込みを増やさずに利益を足せた戦略が、PFで見ると全体を下げていた。物差しを変えたら、推す形が入れ替わりました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの74回目です。前回は、金利を払う順張りと、その日のうちに閉じる形を比べ、両方を入れることにした話でした。

今回は、その同じ日の夜、成績を測る物差しを変えたら、推す形が入れ替わった話です。

---

それまで見ていた物差しは、利益を最大の落ち込みで割った数でした。

落ち込みの割に、どれだけ稼げるかを見るものです。

この物差しでは、金のナンピンのEAに、順張りと、その日のうちに閉じる形の2本を足した3本立てが、いちばん良い形でした。

とくに、その日のうちに閉じる形は、最大の落ち込みをほとんど増やさずに、利益を足してくれていました。ナンピンのEAがいちばん落ち込んだ瞬間に、建玉を持っていなかったからです。

---

ところが、同じ日の夜に、目標が変わりました。

ナンピンのEAも、足す戦略も、PF（総利益÷総損失）2.5以上を目指す、という目標です。

そこで、2022年からの実際のティックで回した結果を、PFで読み直しました。資金は12万円です。

ナンピンのEAだけで、PFは2.23。

順張りを足すと、量に応じて2.24、2.27、2.29、2.30と上がりました。

その日のうちに閉じる形を足すと、1.92に下がりました。3本立ても1.98で、ナンピンのEAだけより下です。

---

部品を1本ずつ見ると、理由がはっきりします。

単独のPFは、順張りが2.64、その日のうちに閉じる形が1.22でした。

PFは、割り算です。全体より低いPFの戦略を混ぜれば、全体のPFは下がります。

落ち込みを増やさずに利益を足せたことと、PFを上げることは、別の話でした。

もう1つ、PFは量に関係しない、という点もはっきりしました。

ナンピンのEAの倍率を1.0から1.2に上げても、PFは2.23のまま、1つも動きませんでした。

---

では、PF2.64の順張りを足して、全体を2.5まで上げられるか。

計算すると、いまの量の約15倍を足す必要がありました。そこまで厚くすると、落ち込みが持ちません。

全体を2.5にするには、ナンピンのEAそのものの総損失を約11%削るか、総利益を約12%増やすしかない、という答えになりました。

足す戦略で埋める話から、本体の中身を直す話に変わったわけです。

そこで、ナンピンのEAの損失がどこに集まっているかを探す作業に移ることにしました。当面の推す形も、その日のうちに閉じる形を外して、順張りだけに変えています（利益÷落ち込みで見るなら、3本立てのままです）。

---

利益÷落ち込みで見るか、PFで見るか。どちらも正しい物差しですが、推す形が入れ替わることがあります。

戦略を足すかどうかを決めるときは、自分の目標がどの物差しかを、先に決めてみてください。物差しが違えば、同じ数字から違う答えが出ます。

目標に合わせた物差しで、組み合わせを比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。