【検証ノート73】効かない時期にどれだけ負けるか。金利を払う順張りは19年で約21%、その日のうちに閉じる形は約4%でした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの73回目です。前回は、ナンピンのEAの弱点を、逆の性格の売りで埋めようとして、うまくいかなかった話でした。

今回は、同じころに、足す戦略の候補2つを正面から比べた話です。

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金のナンピンのEAに、性格の違う戦略を足す。その2本目の候補が2つありました。

1つ目は、1時間足の順張りです。直前100本の高値を抜けたら買い、50本の安値を割ったら手仕舞い。建玉は平均で8日ほど持ち、夜をまたぎます。

2つ目は、前日の高値の抜けです。抜けたら買い、その日のうちに閉じます。

金の買い持ちは、夜をまたぐたびに金利を払う側です。検証ノートの12回目で書いた費用で、口座の種類によっては年に1割ほどになります。

1つ目は、この金利を払い続ける形。2つ目は、夜をまたがないので金利がかからない形です。

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同じ量、同じ資金（12万円）で、期間を6つに分けて、それぞれ単独で回しました。

数字は、始めた資金に対する損益の割合（%）です。

1つ目の順張りは、2003〜2006年がマイナス4.6%、2007〜2010年がマイナス5.2%、2011〜2014年がマイナス4.3%、2015〜2018年がマイナス4.8%、2019〜2021年がマイナス2.0%でした。

2022〜2026年だけが、プラス57.5%です。

2つ目の前日の高値の抜けは、同じ順にマイナス0.4%、プラス3.0%、マイナス3.5%、マイナス0.8%、マイナス2.1%。

2022〜2026年は、プラス27.0%でした。

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2003〜2021年の5つの期間を足すと、違いがはっきりします。

1つ目の順張りは、合わせてマイナス20.9%。年にならすと約1.1%ずつ減っていました。

2つ目は、合わせてマイナス3.5%。年にならすと約0.2%です。

効く時期の稼ぐ力は、順張りのほうが強い。

効かない時期の負け方は、その日のうちに閉じる形のほうが、ずっと小さい。

性格がはっきり分かれました。

取引の回数も違います。23年で、順張りは315回、前日の高値の抜けは1,694回でした。

回数が多いほうが、たまたま良く見えただけ、という余地は小さくなります。

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この比べでは、どちらかを選ぶのはやめて、両方を入れることにしました。

ナンピンのEAに、順張りと、その日のうちに閉じる形の2本を足した3本立てです。

その後の測り方は、検証ノートの67回目と71回目の話につながっています。

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戦略を比べるとき、勝てる時期の数字に目が行きがちです。

効かない時期にどれだけ負けるかを、期間を分けて並べてみてください。夜をまたぐ費用のように、目立たないけれど毎年かかるものが、長い期間では差になって出てきます。

戦略を期間に分けて比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。