【検証ノート71】前日の高値の抜けを、時間帯で絞って太くしたかった。直近4年でいちばん良かった時間帯は、23年では悪い側でした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの71回目です。前回は、アジア時間の値幅の抜けが、ドルで数えるとPF1.23、損切り幅で数えるとマイナスだった、という話でした。

今回は、その次に測った前日の高値の抜けを、条件を足して太くしようとした話です。

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もとの形はこうです。

金の価格が、その日に初めて前日の高値を上に抜けたら買います。日足が上向きのとき、つまり前日の終値が50日平均より上の日だけです。

損切りは価格の0.6%、利確はその3倍。22時になったら手仕舞い、1日に1回だけ。時刻は業者のサーバーの時刻で、入るのは3時から20時です。

この形は、業者の実際のデータの2022年から2026年でも、別のデータの23年でもプラスでした。

損切りの幅を1とした1回あたりの損益で、2022年からが+0.110、23年が+0.049です。

ただ、23年のほうは薄い。そこで、優位を太くする条件を1つずつ試しました。

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まず、入る時間帯を絞りました。1回あたりの損益と、利益の合計を最大の落ち込みで割った数字です。左が2022年から、右が23年です。

3時から20時（もとの形）は、+0.110で2.55、+0.049で2.43。

3時から12時は、+0.136で2.90、+0.036で1.49。

8時から17時は、+0.037で0.71、+0.025で1.25。

12時から20時は、+0.029で0.59、+0.030で1.68。

2022年からで見ると、3時から12時がいちばん良く、もとの形を上回っています。

ところが23年で見ると、3時から12時はもとの形より明らかに悪くなりました。

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次に、前日の値幅が広い日だけに絞りました。

前日の値幅が価格の1.0%以上の日だけなら、2022年からで+0.069と1.64、23年で+0.009と0.24。

1.5%以上なら、2022年からで+0.068と0.79、23年でマイナス0.014とマイナス0.26。

こちらは、どちらの期間でももとの形より悪くなりました。

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結論は、3時から20時のまま変えない、でした。

3時から12時は、直近の4年だけに合っていた形です。条件を足すと、その期間にたまたま良かった部分を拾ってしまうことがあります。足した条件が本物かどうかは、その条件を選んだ期間とは別の、長い期間で確かめないと分かりません。

優位を太くしたいときほど、直近の数字がいちばん良い条件に飛びつきたくなります。今回は、2つの期間の両方で良くならない条件は採りませんでした。

期間を分けて条件を確かめる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。