【開発の裏側66】EAの取引が、検証の計算より3割ほど少なかった。その日初めて触れたかを、数え始める時刻が違っていた話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

開発の裏側の66回目です。前回は、トレンドラインのインジケーターで、お知らせの判定が3つずれていた話でした。

今回は、検証で見つけた形をEAに書き直したとき、取引の数が合わなかった話です。

---

私は新しい形を測るとき、まずPythonで書いた検証の計算で、手早く何通りも回します。

良さそうな形が見つかったら、MQL5でEAに書き直し、MT5のテスターで実際の値動きの記録を使って回します。

同じ形なので、取引の数はほぼ同じになるはずです。

このとき書き直したのは、金の価格がその日に初めて前日の高値を上に抜けたら買う、という形でした。日足が上向きの日だけ、1日に1回だけです。

---

ところが、EAの最初の版をテスターで回すと、2022年からの期間で取引が268回でした。

検証の計算では、同じ期間で380回あります。3割ほど少ない。

調べると、EAが入っていない日には共通点がありました。前日の高値に、0時から3時のあいだに一度触れていた日です。

---

原因は、その日初めて前日の高値に触れたか、を数え始める時刻でした。

検証の計算は、入る時間帯の始まりの3時から数えていました。

EAは、日付が変わる0時から数えていました。0時から3時のあいだに一度でも前日の高値に触れると、EAはその日を2回目以降とみなして入りません。

つまり、0時から3時に触れた日は、検証の計算では入り、EAでは入らない。その日の分だけ、EAの取引が少なくなっていました。

---

EAの次の版で、数え始めを3時からに直しました。

2022年からの期間で取引は397回になり、検証の計算の380回とほぼそろいました。23年の別のデータでも、EAが1,694回、計算が1,763回と近くなっています。

---

その日初めて、という言葉には、その日がいつ始まるかが隠れています。

0時か、市場が開く時刻か、入る時間帯の始まりか。書く人によって違い、どれも間違いではないので、書いた本人も気づきにくいところです。

検証の計算とEAで取引の数が合わないときは、日付ごとに突き合わせて、入っていない日の共通点を探してみてください。

検証の計算とEAの取引を突き合わせる開発も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。