【開発の裏側㊻】MT5のレポートでPF1.18。テストの終わりに閉じた分を分けて数えたら、見え方が変わった話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

開発の裏側の45回目は、検証用とお客さん向けの作りを分けて、結果が1円も違わないかを確かめる話でした。

今回は、同じゴールドのEAを、前半の期間で設定を決め、後半の期間で確かめたときの話です。

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MT5のテスターで、実際のティックを使って2つの期間を通しました。

前半は2024年1月から2025年12月。設定を決めるときに使った期間を含みます。

後半は2026年1月から10月7日。設定を決めたあとの、確かめのための期間です。

既定の設定と、その隣の値に動かした8通りを、同じように走らせました。

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前半は、既定も隣の8通りも、PFは4.3から6.8、最大ドローダウンは9%から10%に収まりました。

ところが後半のレポートを開くと、既定のPFは1.18。隣の値では0.92から1.21でした。

前半と比べると、急に崩れたように見えます。

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レポートの約定の一覧を見ると、理由が見えてきました。

9通りのほとんどが、テストの最後の日に、9月に始めた組をまだ持っていました。9月28日の急落のあとで、含み損を抱えたまま、守りで閉じる線にはまだ届いていない状態です。

テスターは、テストの終わりに持っているポジションをすべて閉じます。この強制的な決済の損も、レポートのPFに入ります。

そこで、約定の一覧を読む小さなプログラムを書いて、ふだんの決済と、テストの終わりに閉じた分を分けて数えました。

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ふだんの決済だけを見ると、後半も9通りすべてプラスでした。

既定では、テストの終わりに閉じた分が、ふだんの決済で積んだ利益の6割ほどを打ち消していました。PFが1.18まで下がって見えたのは、このためです。

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ただし、終わりに閉じた分を無かったことにするわけではありません。

その含み損は、このあと戻るかもしれないし、本当の損になるかもしれない。持ち越していた組がどうなるかは、10月7日より後のティックが溜まってから確かめます。

分けて数えると、何が起きているかが言葉にできます。

ふだんの決済はプラスのまま。崩れて見えたのは、たまたま含み損の組を抱えた日に、テストを終えたから。そして、その組の行方はまだ分からない。この3つです。

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ナンピンのように、ポジションを長く持つことがあるEAでは、テストを終える日によってレポートのPFが大きく変わります。

レポートの数字だけで判断する前に、約定の一覧を開いて、テストの終わりに閉じた分がどれだけあるかを見てみてください。

MT5のレポートを読み解いて、EAの成績を分けて数える開発や検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。