【検証ノート51】いちばん成績の良い設定を、既定にしませんでした。すぐ隣に崖があったからです

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの51回目です。前回は、荒い相場のときだけ量を減らす決まりを、6つの急変で測った話でした。

今回は、同じゴールドのナンピンの試作で、既定の値をどう決めたかの話です。

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このEAには、組の損が運用資金の決めた割合に届いたら、その組をまとめて閉じる守りがあります。

もう1つ、組の利確を何ドルにするかも決めます。

この2つを少しずつ動かして、2003年からと2022年からの2つの期間で測りました。

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まず守りです。利確を2ドルにそろえて並べると、こうなりました。

守り17.5%　PF 1.57、守りにかかった回数5回

守り20%　PF 2.77、2回

守り22.5%　PF 2.54、2回

数字は2003年からの期間です。2022年からでも同じ並びでした。

20%から17.5%へ、たった2.5ポイント狭めただけで、PFは1.5前後まで落ちます。

大きな逆行のたびに守りにかかるようになるからです。20%は、この崖のすぐ縁にありました。

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次に利確です。守りを20%にして並べました。

4ドル　PF 3.36

5ドル　PF 3.57

6ドル　PF 1.90、守りにかかった回数4回

5ドルがいちばん良く、6ドルで急に崩れます。利確を遠くすると、閉じる前に大きな逆行に捕まる組が増えるからです。

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表の上だけで選ぶなら、守り20%、利確5ドルです。

でも、どちらも崖のすぐ隣にあります。

相場は、過去と同じには動きません。崖の縁に置いた設定は、少しずれただけで崖の向こうへ落ちます。

そこで既定は、守り25%、利確4ドルにしました。どちらの崖からも1段以上離れていて、PFは2003年からで2.81。表のいちばん上の数字ではありませんが、隣に動いても崩れない場所です。

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設定を決めるときは、いちばん成績の良い値を探すより先に、その隣の値がどうなっているかを見てみてください。

隣で急に崩れるなら、その値は崖の縁にあります。少し離れた、隣に動いても崩れない値を選んでおくと、相場が少しずれても、崖の向こうへ落ちにくくなります。

お使いのEAの設定を、隣の値まで含めて測る過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。