【検証ノート65】守りを25%から22.5%へ。ほとんどの物差しで良くなったのに、2008年型の急変だけ落ち込みが24%から42%に

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの65回目です。前回は、押し目買いの2つのふるいを外したら、回数は3倍になり、PFは2.06から1.28に下がった話でした。

今回も、同じゴールドのナンピンのEAで、守りの線を少しだけ動かしたときの話です。

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このEAには、組の損が運用資金の決めた割合に届いたら、組をまとめて閉じる守りがあります。既定は25%です。

荒い相場のときは組の数と本数を減らす、という決まりも入れてあります。

この守りを22.5%に、2.5ポイントだけ狭めたらどうなるかを測りました。

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まず、2003年からの通しの成績です。

守り25%　PF 3.08、いちばん悪い損 31.1%

守り22.5%　PF 3.29、28.7%

22.5%のほうが、PFは高く、いちばん悪い損も小さい。

毎月の頭に始めた人ごとに、その後12か月を見ても、プラスで終わった割合はどちらも80%。いちばん悪い1年は、25%で口座の24.5%の損、22.5%で22.1%の損でした。

ここまでは、22.5%のほうが良く見えます。

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次に、昔の大きな急変を、いまの金の価格に引き伸ばして流しました。2006年、2008年、2011年、2013年、2020年の5つです。

いちばん悪い損は、こうなりました。

2006年型　25%は27.5%、22.5%は24.9%

2008年型　25%は24.3%、22.5%は42.4%

2011年型　どちらも22.2%

2013年型　25%は32.4%、22.5%は28.6%

2020年型　どちらも6.4%

5つのうち4つは、22.5%のほうが同じか良い。

ところが、リーマン・ショックの2008年型だけ、24.3%から42.4%へ、大きく悪くなりました。

守りに早くかかったあと、下げの途中でまた組を始めて、もう一度負けていたからです。

守りを狭めると、1回の損は小さくなります。でも、長く続く下げでは、守りにかかる回数が増えることがあります。

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ほとんどの物差しで良くなっても、1つの場面で大きく崩れるなら、その設定は場面に強く左右されている、ということです。

このEAでは、守りは25%のままにしました。22.5%は、守りの崖があった17.5%にも近い場所です。

設定を比べるときは、通しの成績と、月ごとに始めた人の成績に加えて、昔の急変を1つずつ流してみてください。平均では見えない、1つだけの大きな崩れが見つかることがあります。

お使いのEAを、昔の急変で1つずつ確かめる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。