【検証ノート64】押し目買いの2つのふるいを外したら、回数は3倍、PFは2.06から1.28に。いちばん悪い損も28%から49%へ

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの64回目です。前回は、入る条件を1段ゆるめたら、いちばん悪い損が29%から43%に増えた話でした。

今回は、同じゴールドのナンピンのEAで、取引の回数を増やそうとしたときの話です。

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このEAは、上げの流れの中の押し目で、組を始めます。

入る場面は、2つのふるいで選んでいます。価格が日足の20日移動平均線より下で、4時間足の20本移動平均線より上にあること。

大きな流れの中で一度下げてきたところ、という形です。

取引の回数をもっと増やせないかと考えて、このふるいを外したら回数がどれだけ増えて、成績がどう変わるかを測りました。

2003年からの金で、1回の量や守りの額は同じにそろえ、それぞれ回数がいちばん多くなる良い形を選んでいます。いちばん悪い損は、運用資金に対する割合です。

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結果はこうでした。

ふるい2つ　PF 2.06、年69組、いちばん悪い損 28.3%

日足のふるいだけ　PF 1.54、年115組、38.3%

ふるいなし　PF 1.28、年196組、48.6%

ふるいを外すほど、回数は増えます。2つとも外すと、年69組から196組へ、ほぼ3倍です。

そのかわり、PFは2.06から1.28まで下がり、いちばん悪い損は28%から49%へ増えました。

回数を増やした分は、ふるいが避けていた場面での取引です。

その分だけの成績は分けて出していませんが、全体のPFと落ち込みの動きを見るかぎり、ふるいの外は負けやすい場面だったと読めます。

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ふるいを2つとも使った形では、7割の組がその日のうちに閉じていて、組を持っていた時間の真ん中は約2時間でした。

回数は年69組と多くはありませんが、持ち方は短めです。

結局、このEAは、回数を増やす方向には進めず、ふるいを2つとも使う形を残しました。

年150組を超えるところまで回数を増やすと、PFは1.2から1.3まで落ちていたからです。

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回数を増やしたいときに、まず外したくなるのは入る条件のふるいです。

でも、ふるいには、回数を減らすほかに、負けやすい場面を避ける役目もあります。外す前に、外した分の取引だけを取り出して、その成績を見てみてください。

お使いのEAの入る条件を、1つずつ外して測る過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。