【開発の裏側59】模擬ではPF2.79、MT5ではPF1.17。守りを残高の割合で決めていたら、利益が増えたあとの1回の損だけが大きくなっていた話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

開発の裏側の58回目は、国内の口座のゴールドは20倍で、100万円で持てるのは31オンスまで、という話でした。

今回は、同じゴールドのEAで、手元の模擬とMT5のテスターの結果が大きく食い違ったときの話です。

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このEAには、組の損が決めた額に届いたら、その組をまとめて閉じる守りがあります。

手元の模擬では、守りを100万円の25%、つまり25万円に固定して測っていました。

MT5に書いたEAでは、この守りを、残高の25%としていました。

同じことのつもりでした。始めたときの残高は100万円なので、守りは25万円です。

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2024年から2026年までをMT5のテスターで回すと、PFは1.17、いちばん大きな落ち込みは46万円、30%でした。

同じ期間の模擬は、PF2.79、いちばん悪い損は27.6万円です。数字が合いません。

調べると、原因は守りの決め方でした。

2024年と2025年の利益で、残高は増えていました。残高の25%で決める守りは、残高と一緒に広がります。

2026年の5月から6月の逆行のときには、守りは約31万円まで広がっていて、その組で38.5万円の損になっていました。

一方で、1回に持つ量は1オンスのままです。

量はそのままで、守りだけが広がる。すると、勝つときの利益は変わらず、負けるときの1回の損だけが大きくなります。

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そこで、量と守りを残高から切り離して、運用資金という入力に結びつけました。

運用資金は既定で100万円。1回の量は運用資金100万円あたり0.01ロット、守りは運用資金の25%です。

残高が増えても、運用資金を変えないかぎり、量と守りは同じ大きさで動きます。

直した版で同じ期間を回すと、PFは1.59、いちばん大きな落ち込みは27.7万円、18%になりました。

このPFはMT5の業者の持ち越し費用を含んだ数字です。2024年と2025年の損益は、模擬とほぼ合いました。2026年は、テストの終わりに閉じた組の分だけ違います。

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今回の食い違いは、守りの額が、模擬では固定、EAでは動いていた、という小さな書き方の違いでした。

同じことのつもりで書いた2行が、利益が積み上がったあとにだけ、違う動きをしていました。

模擬とEAで結果が大きく違うときは、計算の式より先に、同じ名前の設定が、両方で同じものを基準にしているかを確かめる必要があります。

EAの過去検証と、実際のEAの動きの突き合わせのご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。