【検証ノート63】入る条件を1段ゆるめたら、PFは少し下がっただけ。いちばん悪い損は29%から43%に増えていました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの63回目です。前回は、含み損が出たら量を足して取り戻す形を、2003年から測った話でした。

今回は、同じゴールドのナンピンのEAで、使う人が設定を動かせる範囲をどう決めたか、の話です。

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検証ノートの51回目では、いちばん成績の良い設定のすぐ隣に崖があったので、既定にしなかった話を書きました。

既定が決まると、次に決めるのは、使う人が動かしてよい範囲です。

やり方は単純です。既定から1つだけ値を動かして、ほかはそのままにして測る。

これを、入る条件、組の数、1組の本数、買い増しの間隔、利確、守りについて、1つずつ行いました。

期間は2003年からと2022年からの2つです。

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このEAは、ほかの条件とあわせて、1分足のRSI（期間2）が決めた値まで下がったら、押し目として組を始めます。既定は30です。

2003年からの期間で、こうなりました。いちばん悪い損は、運用資金に対する割合です。

RSI 20　PF 2.76、いちばん悪い損 29.3%

RSI 25　PF 2.81、29.1%

RSI 30（既定）　PF 2.81、29.0%

RSI 35　PF 2.59、43.2%

20から30までは、ほとんど同じです。

35にすると、PFは2.81から2.59へ、少し下がっただけに見えます。

でも、いちばん悪い損は29%から43%へ、1.5倍に増えていました。2022年からの期間でも、いちばん悪い損は同じ43.2%でした。

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35にすると、浅い押しでも組を始めるようになります。

どの下げで損が膨らんだのかまでは、ここでは分けて測っていません。

PFの差だけなら、35も使える範囲に見えます。

でも、使う人にとって大事なのは、いちばん悪いときに口座の何%を失うかです。そこで、RSIの範囲は20から30にして、35は外しました。

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ほかの値も同じように見ました。買い増しの間隔は、既定の6から5や7に動かしても、PFは2.7前後、いちばん悪い損は28〜29%で、ほとんど変わりませんでした。

こういう値は、使う人が動かしても大きく崩れません。

同じ1段の動きでも、ほとんど何も変わらない値と、いちばん悪い損が急に増える値があります。

範囲を決めるときは、PFと並べて、いちばん悪い損の欄も見てください。PFが少し下がっただけの隣で、口座の落ち込みが大きく変わっていることがあります。

お使いのEAの設定を1つずつ動かして、どこまでなら崩れないかを測る過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。