【検証ノート56】月の何営業日目に買うか、を504通り。いちばん良くてもPF1.37、でたらめでも1.25でした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの56回目です。前回は、ゴトー日の朝の買いを、決めた時刻よりスプレッドが狭くなるのを待って入ると良くなった話でした。

今回は、ゴトー日のような暦の偏りが、ほかの日にもないかを探した話です。

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ゴトー日の仲値の前後には、はっきりした偏りがありました。検証ノートの8回目や47回目に書いたとおりです。

それなら、月初めや月末のような、もっと広い暦にも偏りがあるのではないか。数日持つ形で探しました。

ドル円で、こう組み合わせました。

入る日は、月の1営業日目から8営業日目、または月末から数えて1営業日前から8営業日前。曜日で入る形も足しました。

入る時刻は、日本時間の7時、9時、15時。

持つ長さは、1、2、3、5営業日。

向きは、買いと売り。

合わせて504通りです。スプレッドは1.0 pips引き、損切りは置かずに、偏りそのものを見ました。

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期間は3つに分けました。2009年まで、2010年から2019年、2020年から。

3つの期間のPFのうち、いちばん低いものを、その組み合わせの成績として並べます。どの時代でも崩れない形を探すためです。

いちばん良かったのは、月末の最終営業日の15時に買って、次の営業日に閉じる形でした。

それでも、3つの期間のいちばん低いPFは1.37です。PF1.3を超えたのは504通りのうち2つだけでした。

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ここで、でたらめと比べました。

営業日の番号を、月ごとにでたらめに付け替えます。たとえば、月末の最終営業日として測っている日が、その月は実は月の真ん中の日になっている、という具合です。暦の意味を壊したうえで、同じ504通りを測ります。

2回やって、いちばん良い組み合わせのPFは1.18と1.25でした。PF1.3を超えたものは、どちらも0です。

本物の1.37と、でたらめの1.25。差はありますが、小さい。

504通りも試せば、でたらめでもこのくらいの数字は出ます。

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数日単位の暦の偏りは、あっても小さく、EAの柱にできるほどではありませんでした。

同じ暦でも、ゴトー日の仲値のように、時刻まで絞った偏りとは強さがまるで違います。

たくさん試していちばん良いものを選ぶときは、でたらめでも同じだけ試して、その中のいちばん良いものと比べる。

検証ノートの10回目に書いた、でたらめと比べる確かめ方を、総当たりの大きさに合わせて使った形です。

売買の条件を総当たりして、でたらめと比べる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。