【検証ノート53】損切りを建値より0.5 pipsだけ有利に置いたら、勝率が27%から82%に。PFはほぼ同じでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの53回目です。前回は、大きな指標の前に持っている組を閉じると、落ち込みは小さくなり、PFは下がった話でした。

今回は、ドル円のゴトー日の試作で、勝率という数字がどれだけ簡単に動くかを見た話です。

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この試作は、20日の朝にドル円を買って9時55分の仲値の前に閉じ、ゴトー日には仲値のあとに売ります。

どちらも、少し利益が乗ったら、損切りを入った価格まで動かす。いわゆる建値への移動です。

建値ちょうどに動かす形で、MT5のテスターの実際のティックを使い、2018年1月から2026年7月までを測りました。

PF 3.00、勝率26.5%でした。

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勝率が低いのは、建値ちょうどで閉じた取引が、負けに数えられるからです。

損益はほぼ0なのに、記録の上では勝ちではありません。

そこで、動かす先を、建値より0.5 pipsだけ有利な位置にしました。ほかは何も変えていません。

PF 3.09、勝率82.2%。

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PFはほぼ同じです。利益もほとんど変わりません。

変わったのは、建値ちょうどで閉じていた取引が、0.5 pipsの小さな勝ちとして数えられるようになったことだけです。

それだけで、勝率は27%から82%へ、3倍になりました。

1 pipsや2 pips有利に置く形も測りましたが、勝率は80%台で頭打ちになり、PFは少し下がりました。

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投資と心理の21回目で、同じ中身でも、言い方で選ぶ方が変わるフレーミング効果の話を書きました。

勝率は、その言い方の1つです。損切りをどこに置くかという小さな決めごとで、同じ成績が27%にも82%にも見えます。

だから、勝率の高さだけでEAや手法を選ぶのは危ない。PFと、1回あたりの損益と、いちばん深い落ち込みを並べて見てください。

勝率が高く見えるときは、建値の近くで閉じている取引がどれだけあるかも確かめておくと安心です。

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ちなみに、この0.5 pips有利な位置へ動かす決まりは、そのあと、業者が決めている最小の距離の内側に入ってしまうことがあり、開発の裏側の47回目の話につながりました。

EAの成績を、勝率だけでなくPFや落ち込みと並べて確かめる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。