【開発の裏側㊽】MT5に移したら取引が4倍に増えた。区分けの境目を読み違えていた話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

開発の裏側の47回目は、損切りを動かす注文が、業者の最小の距離の内側で断られ続けていた話でした。

今回は、Pythonで見つけた条件をMT5のEAに移したとき、取引の数が合わなかった話です。

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ドル円の入り口を、Pythonで総当たりしていたときのことです。

値動きの特徴を、それぞれ10個ほどの区分けに分けて、どの区分けで入ると成績が良いかを数えていました。区分けの境目は、データを大きさの順に並べて、同じ件数ずつに切って決めます。

その中に、日足が何本続けて陰線か、という特徴がありました。陰線が続くとマイナス、陽線が続くとプラスで数えます。

上昇の流れの中で、この特徴がマイナス2からマイナス1の区分けに入ったら買う。この形が残りました。

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日足が1本か2本、陰線で続いたら買う。そう読んで、MT5のEAに書きました。

MT5のテスターで回すと、取引は1,184回、PFは1.01。Pythonの数字と比べると、取引の数が4倍以上に増えていました。

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原因は、区分けの境目の扱いでした。

区分けは、下の境目を含み、上の境目は含まない決まりで切っていました。

本数のように整数しか取らない特徴だと、マイナス2からマイナス1の区分けに入るのは、マイナス2だけです。

つまり、Pythonが見つけていたのは、ちょうど2本の陰線でした。1本の陰線は入っていません。

EAのほうは1本の陰線でも入っていたので、取引がその分だけ増えていたわけです。

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ちょうど2本に直して回し直すと、MT5は301回、PF 1.16。Pythonは265回、PF 1.30でした。

年ごとの勝ち負けは、ほぼ同じ形になりました。

PFにはまだ差が残っています。この条件の本当の強さは、PF 1.2前後と読みました。

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数字で区分けを作ったときは、区分けの名前だけを読んでEAに書かずに、境目を含むか含まないかまで確かめてみてください。整数の特徴では、とくにずれが大きくなります。

そして、別の道具に移したら、まず取引の数を突き合わせる。成績より先に、回数が合っているかを見るほうが、読み違いに早く気づけます。

Pythonで見つけた条件を、MT5やMT4のEAに移す開発のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。