【投資と心理㉞】条件を重ねた話ほど、ありそうに見える。連言錯誤と、3つ目の条件の話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

投資と心理の話の34回目です。前回は、自分で作ったものを高く見積もる、IKEA効果でした。

今回は、条件を重ねた具体的な話のほうが、ありそうに見えてしまうくせです。連言錯誤と呼ばれています。

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いちばん有名なのが、トヴェルスキーとカーネマンが1983年に発表した、リンダ問題です。

リンダは31歳、独身で、はっきりものを言い、とても聡明。学生のころは差別や社会正義の問題に強い関心があり、反核のデモにも参加していた。

この紹介を読んだあとで、次の2つのどちらがありそうかを選んでもらいます。

リンダは銀行の窓口係である。

リンダは銀行の窓口係で、女性運動にも参加している。

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大学生142人のうち、85%が2つ目を選んだと伝えられています。

でも、2つ目は1つ目の中に含まれています。

女性運動に参加している窓口係は、必ず窓口係です。条件を1つ足した話が、足す前の話より起きやすくなることはありません。

それでも、2つ目のほうが紹介の内容に合っていて、話として自然に見える。それらしさで確率を判断してしまうわけです。

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この実験には反論もあります。

1つ目を、窓口係で運動には参加していない、と読んだ人がいたのではないか、という見方です。

そこで、1人に1つの選択肢だけを見せる形でも試されています。それでも、条件を重ねたほうがありそうだと答えられました。

賭けの形で聞くと間違いが減る、という報告もあり、議論は今も続いています。

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取引で、これがそのまま出るのが、入り口の条件です。

上の足が上向きで、押し目を付けて、移動平均線の上で、指標の発表の前ではない。

条件を足すほど、入る場面の話はそれらしくなります。でも、その場面が来る回数は、足すたびに減るだけです。

そして、減った回数の中で成績が良く見えても、それが条件のおかげとは限りません。

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ゴールドのEAの入り口を探したとき、2つの条件で作った入り口に、3つ目の条件を足して測りました。

土台にした4つの入り口で、3つの期間の最小のPFは1.50から1.55。

3つ目を足すと、いちばん良いもので1.66から1.71に上がりました。

ここで、3つ目の条件の値だけを、期間ごとにでたらめに入れ替えたものも作りました。

そちらも、1.58から1.85まで上がりました。

本物の3つ目と、でたらめの3つ目で、上がり方は同じでした。

条件を足して良くなったように見えたのは、過去の値動きに合わせ込んだ分だけでした。

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入り口に条件を1つ足すときは、でたらめに選んだ条件を足した場合と、並べてみてください。

同じだけ良くなるなら、その条件は話をそれらしくしただけです。

条件を足す前と後で、でたらめと並べて確かめる、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。