【検証ノート㊺】ナンピンの本数を絞るほど、PFは上がりました。1本なら負けなし。ただし7年動きません

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

前回は、ゴールドのナンピンで、200日平均で買いと売りを切り替えたら、PFは上がったのに落ち込みが約10倍になった話でした。

今回も、PFの数字だけでは見えないものの話です。買い増す本数を変えて測りました。

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形は、売られすぎで買い、下がったら買い足すナンピンです。決まった幅だけ戻ったら利確します。

ゴールドの1分足で2003年から、スプレッドは0.4ドルを引き、1本の量は毎回同じです。

変えたのは、1つの組で持てる本数の上限だけです。

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結果はこうなりました。プロフィットファクターです。

最大33本　2.21

最大10本　2.51

最大5本　3.85

最大3本　4.95

最大2本　7.57

最大1本　負けた組なし

本数を絞るほど、PFは上がっていきました。

最大1本では、閉じた取引に負けが1つもありません。

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ここだけ見ると、本数は少ないほど良い、となります。

でも、3本以下の形には共通した弱点がありました。

2012年から2019年まで、ほとんど取引が動かなかったんです。

ゴールドには、2012年ごろの高値から、2013年から2018年にかけて大きく下げた時期があります。

その上の方で買った組は、決まった幅の戻りが来ないので、閉じられない。本数の上限に達しているので、新しく買うこともできない。

最大1本の形では、1本を7年持ち続けていました。

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損切りを置かない形でPFが高く出るのは、損を確定させずに、何年でも持つからです。

負けが無かったわけではありません。負けを閉じていないだけでした。

そこで、組ごとに損切りを置いて測りました。

最大3本に損切りを置くと、PFは2.10。止まる期間は2014年から2018年に縮みました。

最大5本では1.87から1.42、最大10本では1.36。損切りをきつくするほど、止まる期間は短くなり、PFは下がりました。

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ナンピンのEAの成績を見るときは、PFと並べて、取引が止まっている期間が無いかを確かめてみてください。

取引の履歴を年ごとに並べると、何年も1本も閉じていない時期が見つかることがあります。そこで持ち続けていた組が、PFの高さの正体です。

ご自分のナンピンのEAを、年ごとの取引の数と止まった期間まで並べて確かめる、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。