【検証ノート㊿】荒い相場のときだけ量を減らす。2008年型の急変には効き、2013年型には効きませんでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

投資と心理の23回目で、ゴールドのEAを、過去の大きな急変を借りて確かめる話を書きました。

今回は、その急変の確かめで弱いところが見つかったあと、荒い相場のときだけ量を減らす決まりを足して測った話です。

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測ったのは、ゴールドの押し目で買い下がるナンピンの試作です。

2006年、2008年、2011年、2013年、2016年、2020年の6つの急変を、いまの価格の水準に引き伸ばして通しました。

いちばん損が深かったのは、2008年型でした。ほかの急変と比べて、いちばん悪い損が2倍以上になっています。

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足したのは、こういう決まりです。

日足の値動きの幅が、価格に対して1.5%を超えている間だけ、組の数と持つ量を減らす。取引は止めない。

結果は、こうでした。

2008年型　いちばん悪い損が、約3分の1に

2011年型　約3分の2に

2020年型　約半分に

2006年型　少し浅く

2013年型　ほぼ同じ

2022年からの期間では、PFが2.78から7.95に上がり、いちばん悪い損も浅くなりました。

一方で、2003年からの23年で見ると、利益は約3割減っています。荒い相場で減らした量の分、そこで取れていた利益も減りました。

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ここで、しきい値を2.0%にしてみると、2013年型の損は、逆に3割以上深くなりました。

量を絞ると、持っている組の買い足しも止まります。そのせいで、2013年型では損益0の位置に戻りにくくなる。

そう読んでいますが、ここはまだ確かめていません。

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もう1つ、持つ量はそのままで、組の数だけを減らす形も測りました。

こちらは、2008年型がほとんど直りませんでした。2008年型に効いたのは、合計の量を絞る形だけです。

荒い相場で軽くする、という1つの考え方でも、何を減らすかで、効く急変と効かない急変が入れ替わりました。

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この決まりは、利益を減らす代わりに、2008年型のような急変での損を浅くします。

どちらを選ぶかは、使う人の考え方しだいです。そこで、使う人が選べる形にして、既定では使わないことにしました。

数字は過去のデータでの検証で、これからの成績を約束するものではありません。

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守りの決まりを足すときは、1つの急変だけでなく、性格の違う急変をいくつか並べて確かめてみてください。

1つに効いた決まりが、別の急変では逆に働くことがあります。

お使いのEAを、過去の急変をいくつも並べて測る、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。