【検証ノート㉔】データで見つけた傾向を、1つずつ単純な決まりにしたら、12通りすべて負けました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

前に、ドル円の足の形を総当たりで調べたら、形には向きの情報がある、という結果が出た話を書きました。

上の時間足の勢いの向きに、5分足の行き過ぎの反対側から入る。そういう傾向が、データの側から浮かんできました。

では、その傾向をそのまま、分かりやすい決まりにしたらどうなるのか。今回はその結果です。

---

決まりの形は、勢い4通りと、押し3通りの組み合わせです。

勢いは、4時間足の勢いの指標、1時間足と4時間足の向き、などの4通り。

押しは、5分足の行き過ぎを示す指標、向きの変わり目、移動平均線からの離れ、の3通り。

合わせて12通りだけを用意しました。

走らせる前に、決めたことがあります。

決済の仕方は前の検証と同じにして動かさない。12通りの中から選ぶのは、2004年から2015年の成績だけで1つ。その1つを、2016年から2022年、2023年から2026年、そしてまだ一度も見ていないポンド円とゴールドで確かめる。合格の目安は、どこでもPF1.2以上。

スプレッドとスワップも入れています。

---

結果は、作る期間の2004年から2015年で、12通りすべてPF1に届きませんでした。

いちばん良かった組み合わせでも、PF0.96。12通りとも、年に80回から230回入って、勝率は30%から35%、1回あたりマイナス1からマイナス8pipsでした。

合格の目安に届かないので、ポンド円とゴールドでの確認はしていません。決めたとおりです。

---

総当たりで見つけた1つ1つの傾向は、本物でした。どの期間にも出ていて、偶然では説明しにくい。

ただ、先に上へ動く割合でいうと、52%から54%ほどの、小さな傾向です。

その小さな傾向を1つだけ取り出して決まりにすると、スプレッドとスワップに負けてしまいます。

勝てていたのは、たくさんの傾向が一度に重なった、ごく少ない瞬間だけでした。それも、最近の年の相場では消えていました。

---

傾向がある、ということと、それで取引して勝てる、ということは別の話です。

傾向の強さが、取引の費用を上回るかどうか。そこを確かめないまま決まりにすると、きれいな理屈の、負けるEAができあがります。

ご自分の手法を、スプレッドやスワップまで入れて測ってみたい方の、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。