【検証ノート㊴】相場は変わるから直近のデータで作り直す。測ったら、それまで全部で作るほうが良い結果でした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

相場は変わるので、EAの設定は直近のデータで作り直したほうがいい。よく聞く考え方です。

今回は、ドル円の5分足で、作り直しに使う年数を変えて比べた話です。

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やり方は、歩み進めと呼ばれる確かめ方です。

チャートの形の特徴ごとに、そのあと上と下のどちらへ先に動いたかを数えて、表にします。この表で、いまの場面に点数を付けます。

表は毎年作り直し、作るのに使っていない次の1年で、点数の高い場面だけを数えます。

確かめた年は2009年から2022年までの14年。どの年も、その年の表づくりには使っていません。

比べたのは、表を作るのに使う期間です。直近3年、直近5年、それまでの全部、の3つです。

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的は、ふだんの値動きの幅の2倍を、上と下の両方に置きました。先に触れたほうで勝ち負けを決めます。上下が同じ幅なので、でたらめなら50%です。

結果です。それぞれの中で、いちばん良かったものを並べます。

直近3年で作った表は、52.8%、1回あたりプラス0.7 pips。

直近5年は、54.3%、プラス1.8 pips。

それまでの全部で作った表は、58.3%、プラス3.9 pips。

pipsはスプレッドを引いたあとの数字です。作り直しに使う期間が長いほど、良くなりました。的を半分の幅にした形でも、同じ並びでした。

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なぜ、直近だけのほうが悪いのか。

3年分では、特徴ごとの数が少なく、表がたまたまの偏りを拾ってしまいます。

相場が変わる、というより、短い期間では表を作るのに足りなかった、と読んでいます。

ただし、年ごとの振れは大きく出ました。直近5年の表では、良い年にプラス10 pips、悪い年にマイナス8 pipsです。1年単位では、負ける年も出ます。

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この結果には、割り引くところが2つあります。

1つは、6通り試した中のいちばんだということ。

もう1つは、点数の上位1%という線を、その年の点数の散らばりを見て決めていたことです。向きは先に見ていませんが、線の高さは先に見ていました。

そこで次に、線の高さも過去の年だけで決め、実際の取引の形で回しました。

14年のうち11年がプラス、PFは1.24でした。プラスは残りましたが、まだ小さな優位です。

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直近のデータで作り直す、は正しく聞こえます。

でも、使う期間を短くすると、変化に付いていく代わりに、たまたまに付いていく危険も増えます。

どちらが勝つかは、手法と、表の作り方で変わります。作り直しの期間も、思い込みで決めずに、何通りか並べて測ってみてください。

ご自分のEAの作り直しの期間を、歩み進めで比べる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。