【検証ノート⑱】厚い壁ほど大きく跳ね返すのか、ゴールドとドル円で測りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

私は相場を、階段の途中にゴムの壁がある、というイメージで見ています。

いくつもの時間足の高値と安値が重なった価格ほど壁は厚く、ぶつかったときの戻りも大きいはず。

これを、ゴールドとドル円の1時間足で測りました。

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壁は、5分足から日足までの各時間足の頂点を1か所に集めて作りました。

重なった時間足の数が多いほど、厚い壁です。

価格が壁に届いたあと、どれだけ戻ったかを測って、重なった時間足の数と比べました。

比べる相手は、でたらめな価格に置いた壁です。

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まず、向きは合っていました。

ゴールドもドル円も、5つの時間足が重なった壁で、戻りが一番大きく出ています。

1つの時間足だけの壁より、大きい数字でした。

ただ、5つ重なった壁はゴールドで22件、ドル円で27件しかありません。

ドル円は、1つだけの壁のほうが2つ重なった壁より戻りが大きく、きれいに増えてもいませんでした。

重なりの数と戻りの量の関係を全体で見ると、偶然と区別がつかない大きさです。

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次に、相場の状態で分けました。

上昇の途中で上から近づく壁は押し目、下から近づく壁は高値の更新を試すところ。同じ壁でも意味が違うので、ダウ理論の状態と近づく向きで6通りに分けています。

2020年からの6年で測ると、ゴールドは教科書どおりの形が出ました。

上昇の途中、下からの壁で跳ね返ったのは36.5%、上からの壁では73.1%。

ところがドル円は真逆でした。

そこで期間を23年に伸ばして、件数を3倍以上にしました。

差はどれも5ポイント以下に縮み、向きは銘柄で逆のまま。6年で見えた形は、件数が少ないところの揺れでした。

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1か所だけ、2つの銘柄と2つの期間、4回とも向きがそろったところがあります。

レンジの途中で、上から下の壁に近づいたとき。重なった時間足が多いほど、戻りが大きい。

ただ、その差は戻りの量のばらつきのごく一部しか説明していません。今のところ取引には使えない大きさです。

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もう1つ、はっきり出たことがあります。

いくつもの時間足が重なった壁では、実際の売買の量が桁違いに多い。1つの時間足だけの壁と比べて、数百倍の差がある壁もありました。

厚い壁で売り買いがぶつかっている、という形そのものは正しかったんです。

ところが、売買の量が多い価格ほど、そのあとの戻りは小さくなっていました。

厚い壁は強く弾き返すというより、居心地がよくて動かない場所。データはそう言っています。

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イメージそのものを、すぐに捨てるつもりはありません。

次は、時間足ごとの重みを決め打ちにせず、実測で決めてから測り直します。

ご自分の手法の考え方を実データで確かめたい方の、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。