【検証ノート⑯】水平線は線より帯で見る。その帯の幅をゴールドで測りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

水平線を引いても、ローソク足がぴったりそこで止まるとは限りません。

少し手前で反転することもあれば、いったん抜けてから戻ってくることもあります。

私は、水平線を1本の線としてではなく、線を中心にした帯として見ています。

帯として見ると、はっきり効いていると感じる場面が多いんです。

ただ、インジケーターやEAに組み込むには、帯の幅を数字で決めないといけません。

ゴールドの2018年から2026年、8年分で測りました。

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最初は、線に触れたかどうかの幅を広げて、跳ね返った割合を見ました。

幅を広げると、跳ね返った割合は44.9%から76.7%まで上がりました。

ところが、でたらめな線で測っても、同じだけ上がったんです。差はほとんど変わりません。

幅を広げれば、跳ね返ったと数える場面も機械的に増えます。

本物もでたらめも一緒にふくらむだけで、帯が効いているかどうかは分かりませんでした。

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そこで、問いを変えました。

相場の転換点、つまり山と谷が、保存した線の近くに集まっているか。

比べる相手は、転換点ではないただの足の高値と安値です。

転換点のほうが線の近くに多くいれば、相場は線を意識して向きを変えている、と言えます。

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結果です。帯の幅は、その時間足の平均的な値幅（ATR）の何倍かで表しています。

左右20本の中で一番高い足と一番安い足を山と谷にした、大きな転換点で測ると、帯の幅が0.5倍のとき、線の近くにいた割合は20.6%。ただの足は18.6%でした。

転換点のほうが、はっきり線の近くに集まっています。

帯を細くすると比は大きくなり、0.1倍で1.2倍。

帯を広げると差は縮み、1.5倍を超えるとむしろ逆転しました。

左右5本の小さな山と谷では、差はずっと小さくなりました。

大きな転換ほど、線を意識している。そう読める結果です。

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まとめると、帯の幅はATRの0.25倍から0.5倍くらい。

狭すぎると効いている場面を取りこぼして、広げすぎると何でも当たるようになって差が消える。

余裕を持たせた設計が要る、というのは、幅を測って決めるという意味だと考えています。

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インジケーターやEAの判定の幅を、実データで決めたい方の過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。