【検証ノート④】移動平均線は何日を見ればいいのか、ゴールドで測りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

移動平均線は、たぶん一番多くのトレーダーが使っているテクニカルです。

日本では5日、25日、75日。海外では20日、50日、200日がよく使われます。

多くの人が同じ線を見ているなら、線の近くで注文が集まって、跳ね返ったり抜けたりしやすいはず。

そう考えて、開発中のゴールドのEAに、移動平均線の条件を足して測ってみました。

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測り方です。

ゴールドの1分足、2003年から2026年まで。スプレッドは引いています。

EAの売買のしかたは変えずに、入ってよいかの条件だけを移動平均線で足しました。

比べる相手も用意しました。

条件で取引を減らすと、それだけでPFが上がって見えることがあります。そこで、同じ割合、同じ続き方でオンとオフを切り替えるでたらめな条件を4通り作り、その平均と比べています。

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結果です。

条件なしのPFは1.59でした。

日足の20日の線より下のときだけ入ると、PF 2.13。でたらめの平均は1.62なので、差は0.51です。

日足の20日の線の近く、上下どちらでも0.5 ATRの中にいるときは、PF 2.50。でたらめは1.76でした。

一方で、50日、200日、EMAの20日は、どれもでたらめと区別がつきません。

4時間足や1時間足の20本だけで絞っても同じ。

短い線ほど上に並ぶパーフェクトオーダーは、でたらめより悪い1.56でした。

効いたのは、日足の20日だけなんです。

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時間足を重ねる見方は、使い方しだいでした。

4時間足だけでは効かないのに、日足20日の下という場面を決めてから、4時間足の20本を重ねると効きます。

日足20日の下で、4時間足の20本の上。押してきたあと、短い足では戻り始めている形です。

グランビルの法則でいう、線から大きく離れたところで逆張りする形は悪い結果でした。日足20日から2 ATR以上下だとPF 1.37で、でたらめを下回っています。

線の近くで待つほうが良かった、というのは素直な結果だと思います。

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注意もあります。

ゴールドは2003年からほぼずっと上げているので、買いだけの手法は何を足しても良く見えやすい。だから必ずでたらめと比べています。

それと、買いを長く持つと持ち越しの費用がかかります。費用を入れて測り直すと、長く持つ形ほど崩れました。年3〜5%の費用でも残ったのは、日足20日の下と4時間足20本の上を重ねた形だけです。

何日の線を見るかで迷っている方は、まずは日足の20日から確かめてみてください。

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お持ちのインジケーターやEAの条件を、でたらめと比べて測り直したい方は、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。