【検証ノート⑨】金の大暴落を下降ゼロ週と判定していた、局面の判定の直し方

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

上昇トレンドか、下降トレンドか、レンジか。

検証では、この局面の判定を週足で行って、局面ごとに結果を分けることがあります。

その判定が、実際の相場とまったく合っていなかった話です。

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気づいたきっかけは単純でした。

答えの分かっている相場と突き合わせてみたんです。

ゴールドが2012年から2015年にかけて34%下げた大暴落。判定は、上昇32%、レンジ68%、下降は0%。

4年で3割以上下げた期間を、下降トレンドの週はゼロと判定していました。

アベノミクスの円安も、リーマン後の円高も、9割以上がレンジ。2022年の急騰も8割がレンジです。

金の大相場の上昇は拾えていても、下降はほとんど出てこない判定でした。

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原因は、設定の選び方にありました。

ダウ理論の高値と安値の更新を、何回続けて確かめたらトレンドとみなすか。この回数を3回にしていたんです。

選んだ理由は、私がよく言う、相場の8〜9割はレンジ、という感覚に数字が合うから。

でも、その感覚は、トレードする15分足や1時間足の話です。週足に当てはめるものではありませんでした。

数字に合わせて選ぶと、数字は合うのに現実と合わなくなる。ここが一番の反省です。

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直し方です。

答えの分かっている相場を8つ選んで、判定がそれぞれ合っているかを採点する道具を作りました。

金の大相場、金の大暴落、アベノミクス、リーマン後、2022年の急騰などです。

回数を3回にしていた判定は、8つのうち2つしか合いません。2回で4つ、1回で7つ合いました。

1回を採用しています。外したのはリーマン後の円高だけで、4年のあいだに大きな戻りが何度もあった期間なので、ここは許容しました。

局面の長さも変わりました。

以前は1つの局面が平均1.5〜2.9年続く判定でしたが、直したあとは数か月。1か月、数か月と上昇が続く相場もある、という実際の感覚に近づいています。

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もう1つ、数え方も直しました。

ラインに触れた回数を件数として数えて、統計の判定をしていたんです。

同じ局面の中の取引はお互いに似ているので、件数で数えると、実際より確かな結果に見えてしまいます。

局面ごとに1つの数字を出して、局面どうしで比べる形に変えました。

それ以来、新しい判定を作ったら、まずこの8つの相場で採点してから使っています。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。