【検証ノート②】ダウ理論の目線で先は当たるのか、20年分を測りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

ダウ理論は、私のトレードの出発点です。

高値と安値を切り上げていれば上昇、切り下げていれば下降。シンプルで、多くのトレーダーが同じ見方をしています。

では、その目線だけで先の値動きは当たるのか。

ゴールド、ドル円、ポンド円の3つで、2004年からの20年分を測りました。

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まず、上昇トレンドと判定された足のあと、その向きへ進むか。

答えは、ほぼ進みませんでした。

逆に戻るわけでもなく、上にも下にも偏りがない。直近の値動きの勢いを差し引いても同じでした。

次に、上目線のときに押し安値の手前で買う、いわゆる押し目買い。

損切りを押し安値、利確を直近の高値に置いて数えると、勝率は確率の理屈どおりの数字に収まり、スプレッドを引くと全部マイナスになりました。

4時間足や日足の目線と同じ向きのときだけに絞っても、良くはなりません。ドル円は、日足と同じ向きのほうがむしろ悪い結果でした。

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ここまでは、どれも優位性なしです。

ただ、数字を並べてみて分かったことがあります。

目線の色が変わった時点で、動きの多くはもう済んでいるんです。目線は今までを正しく説明していても、先を当てる道具ではない。

それなら、目線が変わる瞬間そのものについていったらどうか。

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直近に確定した高値を、足の高値が初めて上に抜けたら、その値段で逆指値の買い。安値なら売り。

4時間足で、スプレッド込み、2007年から2026年で測りました。

今度は、3銘柄の買いと売り、6つの枠すべてでプラスになりました。

ゴールドの買いは1回あたり+0.26R、ドル円の買いは+0.16R。売りは弱めのプラスです。

Rは、損切りの幅を1としたときの損益です。

年ごとに見ても、買いと売りを合わせてプラスだった年は、ゴールドが20年中17年、ドル円とポンド円が15年。

でたらめな時刻に入った場合は、7年、9年、4年でした。

ただし1時間足にすると、スプレッドに食われてほぼゼロになります。

効いたのは4時間足のほうです。

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目線は向きを決めるもの、入るのは高値更新の瞬間。

今回の検証で、私はそう整理しました。

研究に使っていない銘柄ではまだ確かめていないので、ここは続けて測っていきます。

チャート上で、どの高値を抜けたら目線が変わるのかを目で追えるのが e-DowTheoryVisual です。

最高値・安値・高値・最安値の印と、トレンドが変わる目安の値段をパネルに出します。

次の記事 【検証ノート③】荒い押し目は、押し安値まで割れやすい

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。