【検証ノート⑥】高値ブレイクについていく順張りを、でたらめな時刻と比べました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

直近の高値を抜けたら買う。安値を抜けたら売る。

順張りの一番シンプルな形です。ダウ理論でいう高値の更新を、もっと長い期間で見たものとも言えます。

これが本当に効くのかを、ゴールド、ドル円、ポンド円の3つで測りました。

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測り方です。

足の高値が、直近N本の最高値を初めて上回ったら、その最高値で逆指値の買いが入ったことにします。売りはその逆です。

損切りと利確は、直近の値動きの大きさから決めた同じ幅で、利確は損切りの2倍。

足の中でどちらに先に触れたかは、1分足までさかのぼって決めています。窓を開けて飛び越えた足は、始値で入ったことにしました。スプレッドも引いています。

比べる相手は、同じ損切りと利確の形で、でたらめな時刻に入る取引です。

その銘柄がその時代に上げていたか下げていたか、という分も含んだ基準になります。

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4時間足の結果です。

Nを10、20、60、120本で測り、銘柄と買い売りを合わせた24の枠すべてで、勝率がでたらめを上回りました。

前半の2007〜2015年と後半の2016年以降に分けても、48枠のうち46枠で上回っています。

その中で、スプレッドを引いても1回あたりの損益がはっきりプラスに残ったのは、ゴールドの買いでした。

年ごとに見ると、20本の高値ブレイクで20年中18年がプラス。でたらめのほうは7年しかプラスになりません。

ゴールドが大きく下げた2013年から2015年も、わずかですがプラスでした。

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ドル円とポンド円は、でたらめは上回るものの、スプレッドを引くとほぼゼロ。年ごとの成績も安定しません。

1時間足にすると、勝率はでたらめを上回るのに、スプレッドを引くとほとんどマイナスになりました。値幅が小さいぶん、スプレッドの重さが効いてきます。

ダウ理論の目線で絞ってみる案も試しました。

ゴールドとドル円の買いは、目線と逆向き、つまり下目線のまま高値を抜けた転換の初動のほうが良い結果。ポンド円はその反対でした。

銘柄で向きが逆になるので、これは判断の材料にしていません。

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はっきり言えるのは、ゴールドの4時間足の高値ブレイクについていく形だけです。

ゴールドだけ効く理由は、まだ分かっていません。2007年からのゴールドの上昇の強さかもしれないし、ゴールドの性質かもしれない。ここはこれからも測っていきます。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。