現在、TradingView のPine Scriptを使い、
25EMA×75EMAのゴールデンクロス手法を検証しています。
検証条件は以下です。
・日足
・2003年〜現在（約20年）
・日本の大型株10銘柄
・毎回資金100％で複利運用
リーマンショックやコロナショックを含む期間でテストしています。
■ 検証銘柄
トヨタ自動車（7203）
ソニーグループ（6758）
三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）
任天堂（7974）
ソフトバンクグループ（9984）
東京エレクトロン（8035）
キーエンス（6861）
ファーストリテイリング（9983）
NTT（9432）
日本郵船（9101）
■ 検証結果
トヨタ自動車
+22,251,966円（+2,225.20%）
最大DD 46.88% / PF 2.655 / 71回
ソニーグループ
+14,259,940円（+913.49%）
最大DD 36.05% / PF 2.169 / 34回
三菱UFJフィナンシャル・グループ
+10,008,531円（+1,000.85%）
最大DD 48.59% / PF 2.366 / 34回
任天堂
+9,413,070円（+709.32%）
最大DD 45.54% / PF 1.908 / 40回
ソフトバンクグループ
+7,973,977円（+582.36%）
最大DD 49.00% / PF 2.043 / 75回
東京エレクトロン
+5,726,404円（+566.11%）
最大DD 49.19% / PF 2.150 / 41回
キーエンス
+5,514,921円（+551.49%）
最大DD 69.26% / PF 1.603 / 45回
ファーストリテイリング
+3,445,712円（+245.91%）
最大DD 61.00% / PF 2.291 / 40回
NTT
+1,646,640円（+147.53%）
最大DD 40.49% / PF 1.345 / 41回
日本郵船
+376,224円（+37.62%）
最大DD 55.77% / PF 1.316 / 40回
■ まとめ
10銘柄すべてプラスという結果になりました。
PFは1.3〜2.6。
長期では一定の優位性が確認できました。
一方で、最大ドローダウンは36〜69％と大きめです。
今回は毎回資金100％での複利運用のため、
リターンもドローダウンも大きくなっています。
現在は、ロット調整や損切りルールの追加など、
ドローダウンを抑える改良を進めています。
今後も検証結果を公開していきます。
