【検証ノート84】EAが決済した直後は、値動きが1.3〜1.5倍大きい。でも向きはでたらめで、後から入って取れる分はありませんでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの84回目です。前回は、ドル円と金は遅れずに、同じ1分の中で同時に動いていた話でした。

今回は、EAが手仕舞いした直後に、もう一度入って取れる分があるか、を測った話です。

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金のナンピンのEAが、組を全部手仕舞いしたあと、次の足や数本先で、値がまだ動いているように見える。

その動きを、手仕舞いのあとの後処理として取れないか、という問いでした。

材料は、2024年1月から2026年9月までの、決済3,116回と実際のティックです。

比べる相手として、決済から1〜3時間ずらした、でたらめな時刻も同じように数えました。

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まず、決済の直後の値動きです。

5秒後、60秒後、1本先、5本先のどこで見ても、組と同じ向きに動いた割合は、ほぼ50%でした。

平均の動きはマイナス0.1〜0.35ドルほどで、でたらめな時刻でも同じくらいの大きさが出ます。雑音の範囲です。

分かったのは、決済のあとは値動きが大きい、ということだけでした。1本先の足の中で動いた幅は、でたらめな時刻の1.3〜1.5倍です。

決済は値が動いている最中に起きるので、考えてみれば当然の結果でした。大きく動くけれど、向きはでたらめです。

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次に、実際に入ってみる形で測りました。

決済の直後に、同じ向きか反対の向きに入り、利確と損切りを0.3〜2.0ドルの間で変え、最長1本から5本持ちます。

スプレッドを払う前の値動きだけで見ると、1回あたりはマイナス0.05からプラス0.05ドルで、ほぼ0。

スプレッドを払うと、どの組み合わせもマイナスでした。

決済から短い時間に決まった幅だけ動いたら、その向きに入る順張りの形も測りました。こちらも、入ったあとの勝ちはほぼ50%で、スプレッドを払うとマイナスです。

動いた向きに続く性質はありませんでした。

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値動きが大きいことと、その向きが続くことは、別の話でした。

動いている場面を見ると、取れそうに感じます。でも、動きの大きさは、向きを教えてくれません。

入る理由を探すときは、その場面の値動きの大きさと、向きの偏りを、分けて測ってみてください。大きく動く場面ほど、スプレッドを払うだけで終わることがあります。

場面ごとの値動きの向きと大きさを測る過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。