【検証ノート70】アジア時間の値幅を抜けたら入る。ドルで数えるとPF1.23、損切り幅で数えると4通りすべてマイナスでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの70回目です。前回は、金を毎日1時に買って10時に売る形が、入る時刻を5分ずらすと消えた、という話でした。

今回は、同じ時期に2本目の候補として最初に測った、アジア時間の値幅の抜けの話です。

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形は単純です。

業者のサーバーの時刻で1時から9時までの、金の高値と安値を取っておきます。

9時から17時のあいだに、1分足の終値がその高値か安値を抜けたら、次の足で抜けた向きに入ります。1日に1回だけです。

損切りは値幅の真ん中、利確は損切りの幅の2倍。22時になったら手仕舞います。費用は往復で0.3ドル入れています。

比べる相手として、同じ日の同じ時刻に、同じ損切りの幅で、向きだけをでたらめに決めた売買も作りました。1日20回ずつの平均です。

期間は、業者の実際の1分足で2022年1月から2026年9月まで、1,216日です。

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値幅が大きすぎる日は除く、という上限を4通りに変えて測りました。

値幅が価格の0.6%までの日だけなら、626回でPFは0.91。

1.0%までなら907回で1.00。1.5%までなら1,050回で1.09。3.0%までなら1,124回で1.23。

上限を広げるほどPFは上がり、3.0%では1.23になりました。ここだけ見ると、使えそうに見えます。

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ところが、損切りの幅を1として数え直すと、こうなります。1回あたりの損益です。

0.6%で−0.089、1.0%で−0.065、1.5%で−0.038、3.0%で−0.018。

4通りとも、マイナスでした。

PFはドルの損益で数えています。値幅の広い日は損切りの幅も広いので、その日に勝つと、ドルでは大きな勝ちとして数えられます。

PFが1を超えたのは、値幅の広い日に勝った分が大きく数えられていたからでした。損切りの幅をそろえて数えると、1回ごとには負けています。

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では、まったく意味が無いのか。でたらめの向きと比べると、こうでした。

でたらめの1回あたりは、−0.101から−0.062。

本物の抜けは、どの上限でもでたらめを0.01から0.04ほど上回っていました。向きの情報は、わずかにあります。

ただ、それだけでは費用込みのプラスに届きません。この候補は2本目にしませんでした。

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ドルの損益で見るか、損切りの幅で見るかで、同じ取引の結果がプラスにもマイナスにも見えます。

損切りの幅が日によって大きく変わる形を測るときは、両方で数えてみてください。

もう1つ、記録に残っていることがあります。最初に書いたでたらめの比べ方は、逆向きのときの損切りの置き方を誤っていて、本物と同じ数字になっていました。損切りの幅を同じにして反対側に置くよう直してから、上の数字を出しています。比べる相手が正しく作れているかも、確かめる必要があります。

ドルと損切り幅の両方で数える過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。