【検証ノート69】金を毎日1時に買って10時に売る。23年で強く出た時間帯の偏りは、入る時刻を5分ずらすと消えました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの69回目です。前回は、金の順張りに3つの工夫を足すと、23年ではどれもPFが下がった、という話でした。

今回は、同じ時期に2本目の候補として測った、時間帯で入る買いの話です。

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出発点は、海外の検証記事でした。金の1分足で23年分を調べると、アジアの時間帯は平均で上がりやすい、という結果です。

これを自分でも確かめました。

金の1分足で、毎日決まった時刻に買い、決まった時刻に売る形を、時刻の組み合わせで総当たりしました。費用は往復で0.3ドル入れています。時刻はすべて業者のサーバーの時刻です。

いちばん強かったのは、1時に買って10時に売る組み合わせでした。

23年では、偶然では出にくい強さ（t値で4.55）。業者の実際のデータでも、2022年からで2.54ありました。

ナンピンのEAと重ねると、利益の割に落ち込みが小さくなる計算で、2本目の候補として有望に見えました。

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ところが、入る時刻を少しずらして測ると、こうなりました。1日あたりの平均の値動きです。

1時ちょうどに入ると、23年で0.0292%、2022年からで0.0456%。

1時5分に入ると、23年で0.0067%、2022年からで0.0260%。

1時15分に入ると、23年で0.0016%、2022年からで0.0238%。

2時に入ると、23年でマイナス0.0019%、2022年からで0.0115%。

5分遅らせただけで、23年の上がり幅は4分の1以下になりました。

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1時は、この業者で金の取引が毎日始まる時刻です。

始まった直後は、売りと買いの価格の差、スプレッドが大きく開いています。

1分足は売りの価格で記録されるので、1時の足の始値は、ふつうより安く残ります。安く記録された価格で買ったことになるので、その分だけ成績が良く見えていました。

実際の値動きの記録で、買いの価格で入り、10時の売りの価格で降りる形でも測りました。

1時に入ると0.026%、スプレッドの中央値は0.57ドル。1時5分なら0.022%で、スプレッドは0.34ドル。

1分足で見えた上がり幅の半分ほどは、記録のされ方による見かけでした。

残った0.022%も、時間帯の偏りとは言えません。

2022年からの金は、1日に平均で約0.07%上がっています。そのうち9時間ぶんを持っていた分と、ほぼ同じ大きさです。

この候補は落としました。

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時刻で入る形を測るときは、取引の始まる直後の足の価格を信じないでください。

始まりの数分を外して測り直す。そして、実際の買いの価格と売りの価格で確かめる。この2つで、見かけかどうかはかなり分かります。

最初の検証記事も1分足で調べていたので、同じ見かけを拾っている可能性があります。

時刻やスプレッドの扱いまで確かめる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。