【検証ノート66】金のナンピンが効くかは、入り口しだいでした。上げに乗る買いに重ねるとPF1.38から0.95へ、売られすぎの買いだけ1.29から1.36に

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの66回目です。前回は、守りを25%から22.5%に狭めたら、2008年型の急変だけ大きく崩れた話でした。

今回は、同じゴールドのナンピンのEAを作り始めたころに、そもそもどの入り口ならナンピンが効くのかを測った話です。

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ナンピンは、含み損が出たら同じ向きに買い足して、平均の価格を有利にする方法です。

ただ、どこで最初に買うかによって、買い足しが助けになるのか、傷を広げるのかが変わるはずです。

そこで、金の1分足で、2003年5月から測りました。スプレッドは0.4ドル込み、量は毎回同じ1オンスです。

期間は、2003〜2009年、2010〜2019年、2020〜2026年の3つに分けて見ています。

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まず、上げに乗る買いです。

20日の平均より上に離れているときに買う。離れ方を10段階に分けた上から2番目です。特徴を1つずつ総当たりした中で、3つの期間すべてでいちばん崩れなかった入り口でした。

1回で入り、4%上で利確、1%下で損切り。

PF 1.38、3つの期間では 1.60、1.41、1.31。いちばん深い落ち込みは11.5%。

この入り口に、ナンピンを重ねました。

1%下ごとに3段まで買い足し、利確2%、損切り3%　PF 1.08

0.5%下ごとに5段まで買い足し、利確1%、損切り2.5%　PF 0.95、落ち込み22.2%

段を増やすほど、悪くなりました。

上げに乗る入り口は、戻りを当てにした入り口ではありません。そこに戻りを当てにした買い足しを重ねても、助けにならなかった形です。

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次に、上げている中の押し目を買う形です。

20日の平均より上にいて、直近1日の平均より下まで押したところで買います。どちらも5段階に分けた端の段です。

1回で入り、利確2%、損切り2%の形は PF 1.07、2020年からの期間では 0.96。

1%ごとに3段を重ねると 0.83、2020年からは 0.68。5段では 0.82 で、落ち込みは55%まで深くなりました。

2020年からの金は、押しが深くなっていました。上げの中の押し目に段を重ねると、その深い押しの分まで抱える形になります。

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最後に、売られすぎで買う形です。

5日の平均より下にあり、20日の平均からも下に大きく離れているところで買います。

1回で入り、利確2%、損切り2%　PF 1.29

1%下ごとに3段まで、利確1%、損切り3%　PF 1.36（期間ごとに 1.03、1.36、1.49）、落ち込み11.8%

0.6%下ごとに5段まで　PF 1.22、落ち込み19.5%

3つの入り口のうち、ナンピンを重ねて良くなったのは、ここだけでした。

ただ、良くなったのは3段まで。5段に増やすと、また下がっています。

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同じナンピンでも、入り口が違えば、買い足しは助けにも傷にもなります。

このEAは、このあと、日足の20日平均の下で組を始める形を土台に、詰めていきました。

手元のナンピンのEAを試すときは、段の数や間隔を振る前に、入り口を変えて、段なしと段ありを並べてみてください。段で良くなる入り口かどうかが、先に分かります。

お使いのEAの入り口と段の組み合わせを確かめる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。