【検証ノート58】ドル円の午後と夜の時刻を1万2千通り。いちばん良い形より、でたらめのいちばんのほうがPFが高く出ました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの58回目です。前回は、ゴトー日の仲値のあとの売りを、ゴトー日以外の日で探した話でした。

今回は、朝の東京の時間を離れて、午後から夜の時刻にも同じような偏りがないかを探した話です。

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ドル円の時刻の偏りで、はっきり残ったのは、ゴトー日の仲値の前後でした。

では、ロンドンやニューヨークが開いている時間にも、暦と結びついた偏りはないか。

こう組み合わせました。

入る時刻は、日本時間の12時から、翌朝の5時30分まで、30分ごと。

持つ長さは、1、2、3、4、6、8時間。

損切りは、なし、20、40 pips。

向きは、買いと売り。

日の種類は、毎日、ゴトー日、ゴトー日以外、ゴトー日の前と次の営業日、月末の最終営業日、月初めの営業日、月曜、金曜など10種類。

1日1回、スプレッドは0.8 pips引きました。数の少ないものを除いて、1万2,744通りです。

期間は、2009年まで、2010年から2019年、2020年からの3つに分け、いちばん低いPFで並べました。

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いちばん良かったのは、月末の最終営業日の13時に売って、2時間持つ形でした。損切りは20 pips。

3つの期間のPFは3.01、1.39、1.71。いちばん低いところで1.39です。

3つの期間すべてでPF1.3を超えたのは、この1つだけでした。

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ここで、でたらめと比べました。

日の種類を、同じ期間の中ででたらめに付け替えます。月末の最終営業日として数えている日が、実はふつうの日、という具合です。そのうえで、同じ総当たりをやり直しました。

2回やって、いちばん良い形のPFは1.48と1.41でした。

3つの期間すべてでPF1.3を超えた形は、20個と4個ありました。

本物の1.39より、でたらめのほうが高い。1.3を超えた数も、でたらめのほうが多い。

本物の1番は、1万通り以上を試せば、でたらめでも出てくる大きさだったということです。

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ロンドンやニューヨークの時間に、暦と結びついた偏りは見つかりませんでした。

ドル円の時刻の偏りは、東京の仲値の朝だけ、というのが、この検証の答えです。

良い形が見つかったときほど、でたらめの1番と並べる。

検証ノートの56回目の、月の何営業日目の話と同じ確かめ方ですが、今回は本物がでたらめに負けました。

売買の条件を総当たりして、でたらめと比べる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。