【検証ノート54】ゴトー日の仲値のあとの売り、トレールで伸ばすより、決めた時刻まで持つほうが良い結果でした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの54回目です。前回は、損切りを建値より0.5 pipsだけ有利に置くと、PFはほぼ同じまま勝率が27%から82%になった話でした。

今回は、同じゴトー日の試作で、利益の伸ばし方を比べた話です。

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測ったのは、ゴトー日の9時55分の仲値のあとに、ドル円を売る形です。

損切りは40 pips。3 pips利益が乗ったら、損切りを建値へ動かします。

閉じ方を変えて、2003年から2026年まで、ゴトー日の1,822回を1分足で測りました。2016年からは足ごとの実際のスプレッドを入れています。

1分足では、その足の中で先に損切りにかかったかを確かめてから、損切りを動かすようにしました。トレールが甘く出ないようにするためです。開発の裏側の10回目に書いた落とし穴です。

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まず、11時30分に閉じる形です。期間を4つに分けたPFは、1.97、2.03、2.80、3.54。合計は約4,300 pipsでした。

次に、同じ形で15時まで持つと、PFは2.34、2.66、2.96、2.85。合計は約5,100 pipsに増えました。

では、利益が伸びたところをトレールで追えば、もっと取れるのではないか。

5 pips利益が乗ったら、高値から20 pips戻ったところで閉じる形を、最長15時まで試しました。

PFは2.11、2.42、2.52、3.00。合計は約4,500 pips。15時まで黙って持つ形より悪い結果でした。

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値幅で追うトレールは、途中の揺れで早めに切られていました。

15分足の戻り高値で追う形も試しましたが、15時まで持つ形とほぼ同じでした。

つまり、伸ばす効き目は、トレールの工夫より、長く持つことのほうから来ていました。

建値へ動かしたあと15時まで持つと、11時30分より合計で19%多く、いちばん大きく取れた5日を除いても17%多い結果でした。

ちなみに、ゴトー日以外の日に同じことをすると、PFは1.0から1.4です。強さはゴトー日のものでした。

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それなら15時まで持てばいいかというと、そうはしませんでした。

2021年からの期間だけを見ると、いちばん良いのは11時30分に閉じる形で、PFは3.54です。

そして、長く持つほど危険が増えていました。2021年からで比べると、こうです。

11時30分に閉じると、1回の平均は +3.56 pips、損切りいっぱいまで負けた回数は4回、いちばん深い落ち込みは60 pips。

15時まで持つと、平均 +2.84 pips、9回、119 pips。

23時まで持つと、平均 +3.78 pips、17回、160 pips。

23時まで持つと平均は少し増えますが、落ち込みは11時30分の約2.7倍です。

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同じくらいの利益なら、持つ時間は短いほうがいい。急な変動に巻き込まれる時間が短くて済むからです。

そう考えて、決済は11時30分にしています。

利益を伸ばす工夫を足す前に、ただ長く持つ形と比べてみる。そして、伸びた利益と増えた危険を並べて見る。

どちらも、測ってみるまで分かりませんでした。

利確やトレールの形を、過去のデータで比べる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。