【検証ノート㊹】200日平均の上は買い、下は売り。金で向きを切り替えたら、PFは上がり、落ち込みは約10倍になりました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

前回は、ゴールドを長く持つ買いは、でたらめでもPF2.0が出た話でした。上げ相場の中で測る難しさです。

それなら、上げのときだけ買い、下げのときは売ればいい。今回は、そう考えて測った話です。

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土台にしたのは、売られすぎで買い、下がったら買い足すナンピンです。

これを、200日の移動平均線で向きを切り替える形にしました。

価格が200日平均より上なら、これまでどおり押し目を買う。

下なら、その逆で、戻りを売り、上がったら売り足す。

ゴールドの1分足で、2003年からを測りました。スプレッドは0.4ドルを引き、量は毎回同じです。

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まず、比べる基準の、買いだけの形です。

プロフィットファクターは2.21でした。

向きを200日平均で切り替えると、PFは2.80に上がりました。

数字だけを見ると、良くなっています。

ところが、最大の落ち込みは、買いだけの約10倍に膨らんでいました。

損益も、買いだけの7分の1ほどしか残っていません。

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原因は、2008年の売りの組でした。

200日平均の下で、売りの組を作ります。

ゴールドはその後、長く上がり続けました。売りの組は戻らないまま含み損を抱え、そこから先の取引が止まっていました。

PFの数字は良く見えても、持ったまま戻らなかった1つの組が、落ち込みのほとんどを作っていたわけです。

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それなら、流れが変わったら閉じればいい。そう考えて足しました。

200日平均をまたいだら、その向きの組を閉じる形です。落ち込みは買いだけの半分ほどに収まりました。

ただ、PFは1.09まで下がりました。

100日、50日で切り替えると、0.97から0.98。

200日のまま、組ごとに損切りを置くと、0.96でした。

どの形でも、守りを足すと、PFは1の前後まで落ちました。

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ゴールドで戻りを売る組は、長い上げに一度捕まると、そこで口座が持ちません。

流れで閉じれば捕まらずに済みますが、そのかわり優位も残りませんでした。

PFだけを見ていると、この10倍の落ち込みは見えません。

EAの成績を見るときは、PFと並べて、最大の落ち込みと、閉じていない組の含み損を確かめてみてください。

上げ相場と下げ相場で分けて、ご自分の手法の落ち込みを確かめる、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。