【検証ノート㊸】ゴールドを長く持つ買いは、でたらめでもPF2.0が出ました。13倍に上がった相場の中で測る難しさ

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

国内の口座で使える、ゴールドのEAの入り口を探しています。

今回は、その総当たりで、いちばん厄介だったことの話です。ゴールドそのものが、ずっと上がってきたことです。

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使ったのは、2003年から2026年までのゴールドの1分足です。スプレッドは0.4ドルを引いています。

この間に、ゴールドの価格は13倍ほどになりました。

期間は3つに分けました。昔の2003年から2009年、作る2010年から2019年、最近の2020年から2026年です。

3つの期間のどれでもプロフィットファクターが一定以上になった入り口だけを、残ったものとして数えます。

比べる相手は、特徴の値をばらばらに入れ替えた、でたらめな対照です。

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まず、移動平均線からの離れや、直近の高値安値の中の位置など、特徴1つずつで入り口を作りました。

利確と損切りは価格の何%かで決め、毎時0分に入れるかを判定します。

いちばん良かったのは、20日の平均から上に離れているときに買う形で、3つの期間の最小のPFが1.50。

でたらめの対照は、最良で1.21でした。

上位は、ほとんどが買いでした。

そして、でたらめでも1.21が出ています。ゴールドが上がり続けてきたので、何も考えずに買っても、ある程度は勝ててしまうんです。この1.21が、上げに乗るだけで出る水準でした。

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次に、利確の幅を最大16%まで、持つ期間を最長20日まで広げて測りました。

長く持つ形です。

特徴を2つ組み合わせた入り口で、3つの期間すべてでPF1.5以上だったのは528通り。2.0に届いたのは1通りで、2.00でした。

でたらめのほうも、1.5以上が211通り。2.0に届いたものが1通りあって、2.01でした。

いちばん上の数字は、本物とでたらめで同じ高さです。

長く持つ買いは、どの入り口を選んでも、ゴールドの上げそのものを取っていただけでした。

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ほかにも、時刻、月、米雇用統計の金曜日、ドル円の値動き、といった値動き以外の特徴も足してみました。

3つの期間すべてでPF1.2を超える時刻は無く、ドル円の朝の仲値のような時刻の偏りは、ゴールドには見つかりませんでした。月の季節性や指標の日にも、それだけで効くものはありませんでした。

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ゴールドのEAの成績を見るときは、同じ期間に、ただ買って持っていたらどうだったかと並べてみてください。

13倍に上がった相場では、買いの成績が良いのは当たり前です。そこから、どれだけ上に出ているかが、入り口の力になります。

そして、もう1つ。上げが止まった時期、たとえばゴールドが大きく下げた2013年前後で、どう動いたかも確かめておくことをおすすめします。

上げ相場の分を差し引いて手法を確かめる、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。