【投資と心理㉛】勝率70%のサインは強いのか。もともとの割合を忘れてしまう、基準率の無視の話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

投資と心理の話の31回目です。前回は、極端な結果のあとは平均に戻りやすい、平均への回帰でした。

今回は、目の前の証拠の確かさばかり見て、もともとの割合を掛け合わせ忘れてしまうくせ、基準率の無視です。

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トベルスキーとカーネマンが使った、タクシーの問題があります。

ある町には、緑のタクシーの会社と、青のタクシーの会社があります。町を走るタクシーの85%が緑、15%が青です。

夜にタクシーのひき逃げがあり、目撃者は、青だったと証言しました。

同じ夜の条件で目撃者を試すと、2つの色を80%の確率で正しく見分けられました。

さて、ひき逃げしたのが本当に青のタクシーである確率は、何%でしょうか。

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いちばん多い答えは、80%だったそうです。目撃者の確かさを、そのまま答えにしています。

正しくは、約41%です。

青のタクシーは15%しか走っていません。青を正しく青と言うのは、15%に80%を掛けて12%。

緑は85%走っていて、そのうち20%を見間違えて青と言います。これが17%。

青だと証言される場面は、合わせて29%。そのうち本当に青なのは12%なので、12を29で割って約41%です。

目撃者がかなり確かでも、もともと青が少ないので、青という証言の半分以上は見間違いになります。

この、もともとの割合が基準率です。

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取引で同じことが起きるのは、サインの勝率を見るときです。

このサインは勝率70%、と聞くと、強いサインに見えます。

でも、利確を損切りの半分の距離に置いていたら、話が変わります。

値動きに上下の偏りが無くても、近い利確には届きやすいので、勝率は上がります。

式にすると、勝率は1を、1と利確の倍率を足した数で割った値です。利確が損切りの半分なら、1を1.5で割って約67%。

でたらめに入っても67%は出る、ということです。70%は、そこから3ポイントしか上ではありません。

この67%が、サインにとっての基準率です。

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検証ノートの23回目で、押し安値の手前で買う形を測りました。利確を近くすると、勝率はちゃんと上がりました。でも、上がった先は、この式の値とほぼ同じでした。

40回目では、損切りの2.6倍に利確を置いた形で、勝率が27%から28%。式から出る27.8%と、ぴったり合っていました。

どちらも、勝率の数字だけを見れば、高い、低いと言いたくなります。

基準率と並べると、どちらも、向きを当てていないという同じ結論になりました。

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勝率を聞いたら、まず利確と損切りの比を聞いてみてください。

その比から出るでたらめの勝率を引いて、残った分がサインの力です。

ご自分のサインの勝率を、でたらめに入ったときの勝率と並べて確かめる、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。