【検証ノート㊷】弱い傾向を集めた点数で、当たる率は60%近くに。でも、期間を入れ替えたら再現しませんでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

1つ1つは弱い傾向でも、たくさん集めれば予測できるのではないか。今回は、それを測った話です。

結果は、半分だけうまくいきました。

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土台は、ドル円の5分足です。

チャートの特徴を49個用意しました。5つの時間足それぞれの形や位置、ダウ理論の状態、移動平均線の並び、RSIやMACD、それに時刻や曜日、といったものです。

1つ1つは弱く、上へ先に行く率が50%から2〜5ポイントずれる程度でした。

その特徴の値ごとに、上へ行きやすいか下へ行きやすいかを数えて、重みにします。

場面ごとに、49個の重みを足し合わせたものを点数にしました。

点数を作るのは、2004年から2015年のデータだけ。

確かめるのは、点数づくりに一切使っていない2016年から2022年です。

的は、5分足のふだんの波の長さの2倍、中央で27 pipsほどを、上と下に同じ幅で置きました。どちらに先に触れるかを数えます。スプレッドは1.2 pipsを引いています。

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1回目の結果です。

点数で絞らない全部の場面では、当たる率は50.7%。スプレッドを引くと、1回あたりマイナス0.8 pipsでした。

点数の高い買いの場面だけに絞ると、こうなりました。

上位10%　54.5%、1回プラス1.7 pips

上位5%　57.5%、1回プラス3.7 pips

上位1%　59.6%、1回プラス5.2 pips

使っていない期間で、点数の高い場面ほど当たる。点数に意味がある形です。

弱い傾向も、集めれば予測になる。ここまでは、そう読めました。

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ただ、気になることが1つありました。

確かめた2016年から2022年は、円安の時期を含みます。買いが強く出たのは、その分かもしれません。

そこで、期間を入れ替えました。

2016年から2022年で点数を作り、2004年から2015年で確かめます。

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結果です。

買い 上位1%　49.5%、1回マイナス1.6 pips

買い 上位5%　51.0%、1回マイナス0.5 pips

売り 上位5%　51.3%、1回マイナス0.3 pips

51%前後まで落ちて、スプレッドを引くと、ほぼ0かマイナスでした。

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1回目の57%から60%は、2016年から2022年の相場に、たまたま合った分が大きかったと読んでいます。

形の傾向はあるけれど、時期によって入れ替わる。23年分を1つの表にまとめるやり方では足りませんでした。

このあと、直近の数年で表を作り、次の1年で確かめる、を1年ずつずらしていく形で測り直しています。その話は、検証ノートの39回目に書きました。

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使っていない期間で良い結果が出ると、そこで確かめ終わった気になります。

でも、作る期間と確かめる期間を入れ替えても同じ結果が出るか。一度、逆向きにも測ってみてください。片方向だけだと、その時期の相場の癖を拾っていることがあります。

作る期間と確かめる期間を入れ替えて確かめる、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。