【検証ノート㊵】上位足の波の段階で分けて測りました。勝率が、でたらめに入ったときと同じ式で決まっていました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの22回目で、時間足の向きがそろうだけでは足りない、私が見ているのは波の段階だ、と書きました。そして、波の段階の一致はまだ測れていない、とも。

今回は、その段階で分けて測った話です。

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土台は、ドル円の5分足で押し目を待って入る模擬売買です。

5分足で流れが変わり、最初の波の頂点ができ、2つ目の波で押したあとに入ります。

上の時間足ごとに、いまどの段階にいるかを機械に判定させました。

流れが変わったがまだ頂点ができていない1波、頂点ができて押している2波の最中、その頂点を終値で越えた3波、3波のあと、の4つです。

同じ取引をそのまま、入った瞬間の上位足の段階で分けて、成績を比べました。

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期待していたのは、上位足が2波の押しの最中に、5分足も押しを終えて入る形です。

結果は、良くなりませんでした。

上位足の頂点の取り方を変えると、良い組と悪い組が入れ替わってしまい、一貫した傾向が出ません。

両方の取り方で同じ向きに出たのは、1つだけでした。4時間足が逆向きの3波にいるときは悪い、です。プロフィットファクターで0.69と0.76。入らない条件としては使えそうです。

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それより大きな発見がありました。

どの組で分けても、勝率が、利確と損切りの比で決まっていたんです。

損切りに対して利確を2.6倍に置くと、勝率は1を3.6で割った27.8%になる計算です。実際の勝率は、どの組も27%から28%でした。

この式は、でたらめに入ったときの勝率そのものです。

上と下のどちらに先に届くかに、向きの情報が何もなければ、遠い利確ほど届きにくく、勝率はこの式どおりになります。

つまり、この入り口には、向きの情報がまだ入っていなかった、ということです。

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勝率の数字だけを見ていると、27%は低く見えます。

でも、低いかどうかより先に、利確と損切りの比から出る数字と比べることが大事でした。式どおりなら、入り口は向きを当てていない。式より上なら、当てています。

ご自分の手法でも、利確と損切りの比から、でたらめの勝率を出して並べてみてください。計算は、1を、1と比を足した数で割るだけです。

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最後に1つ、正直に書いておきます。

機械に数えさせた波の段階が、私が目で見ている波と合っていない可能性があります。エリオット波動は、数え方に人の判断が入ることで知られています。

波の段階そのものに意味が無い、とまでは、まだ言えません。

ご自分の手法の勝率を、でたらめに入ったときの勝率と比べる、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。