【検証ノート㊱】過去の頂点をすべて帯にしたら、押し目の9割が帯の中でした。抜けた高値の支えも効かず

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

押し目買いで、どこまで押したら入るか。

よく言われるのが、上位足の過去の高値や安値の近く、それと、上に抜けた戻り高値が今度は支えに変わる場所、です。

今回は、この2つで押し目を分けて測った話です。

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土台にしたのは、ドル円の5分足で、押し目と戻りで入る模擬売買です。期間は2004年から2022年まで、スプレッドは1.2 pipsを引いています。

ここで工夫したのは、入るか入らないかは変えずに、同じ取引を、押しの底がどこにあったかで分けて比べたことです。

入る場面を変えないので、分けた組どうしを公平に比べられます。

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1つ目は、上位足の過去の頂点の帯です。

上位の4つの時間足で、直近10個の頂点を、高値も安値も集めました。それぞれに、その足のふだんの値幅に合わせた幅を付けて、帯にします。

押しの底が、2つ以上の時間足の帯に入ったかどうかで分けました。

結果は、押し目の85%から95%が、帯に入った側になりました。

帯が、価格のほとんどを埋めてしまったんです。その組のプロフィットファクターは0.98から1.03で、全体と変わりません。

帯に入らなかった少数の組は、むしろ良く見えました。ただ、回数が40から380と少なく、何通りも見た中の一部なので、信用していません。

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2つ目は、上に抜けた戻り高値が、支えに変わる場所です。

押しの底が、その水準よりどれだけ上か下かで、5つに分けました。

抜けた水準のちょうど付近で押しが止まった組は、737回でPFが0.88。5つの中でいちばん低い数字でした。

少し上や少し下で止まった組のほうが、数字は上でした。

支えに変わる場所だから効く、という形は、この測り方では見えませんでした。

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頂点を集めれば集めるほど、帯はチャートを埋めていきます。

帯の中で止まったから効いた、と言うためには、帯の外でどうだったかと比べる必要があります。でも、全部が帯の中なら、比べる相手が残りません。

検証ノートの19回目で、水平線の壁は本数を絞るほど跳ね返しが大きく出た、と書きました。帯の話も同じで、絞らない帯は何も教えてくれません。

ご自分の使っているラインや帯が、本当に効いているかを、帯の外と比べて測る、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。