【検証ノート㊳】損切りは直近の高値と安値の外に置く、を測ったら成績が下がりました。近い頂点は雑音で刈られます

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

損切りは、直近の高値や安値の少し外に置く。よく教わる置き方です。

今回は、その置き方を、ドル円の5分足のEAの模擬売買で比べた話です。

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入り口は、チャートの形の特徴から点数を付けて、点数の高い場面だけで入る形です。

点数の表は毎年、それより前の年だけで作り直し、作るのに使っていない次の1年で入ります。これを2009年から2022年までの14年、くり返しました。スプレッドは1.2 pipsを引いています。

入り口は同じにして、損切りと利確の置き方を変えて比べました。

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1つ目は、根拠のある位置です。

5分足と15分足の確定した頂点のすぐ外に損切りを置き、利確はその先の頂点の手前に置きます。

結果は、悪くなりました。

いちばん近い頂点の外に置くと、プロフィットファクターは0.81から1.14。勝率は30%から38%まで下がりました。

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2つ目は、ふだんの値動きの幅から決めた位置です。

5分足の1回の上げ下げの長さを平均して、その2倍、30 pipsほどを損切りの幅にします。チャートの上の、どの頂点とも関係ありません。

こちらは、点数の上位0.5%の場面だけで入ると、PFが1.50。最大の落ち込みは17%、14年のうち10年がプラスでした。

利確を固定の位置にした形でも、PFは1.62でした。

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頂点の遠さで分けると、間が見えます。

損切りを置く頂点を5 pips以上離れたものに限るとPF 0.81から1.14、10 pips以上で0.92から1.00、20 pips以上にすると1.14から1.29まで持ち直しました。

遠くするほど良くなり、それでも、ふだんの幅から決めた2倍には届きませんでした。

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近い頂点の外は、ふだんの小さな揺れの中にあります。

向きが合っていても、その揺れで損切りに触れてしまう。勝率が30%台まで下がったのは、この揺れのせいと読んでいます。

この点数の優位は、向きが出るまでに時間がかかる性質のものでした。持つ時間を最長1日に縮めると、優位はほとんど消えました。

向きが出るまでの間、揺れに耐える幅が要る、ということです。

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もう1つ、念のために確かめたことがあります。

いちばん良い1つの設定が、たまたま当たっただけではないか。利確を始める位置や、戻しの割合を変えて並べると、PFは1.36から1.67の間に収まりました。どれを選んでも、大きくは崩れません。

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根拠のある位置に置く損切りは、分かりやすく、説明もしやすい置き方です。

ただ、その位置がふだんの揺れの内側にあるなら、根拠より雑音で決まってしまいます。

どちらが合うかは手法の持つ時間によって違います。損切りの置き方を2つ以上並べて、同じ入り口で比べてみると、思っていたのと逆の答えが出ることがあります。

ご自分の手法で、損切りの置き方を比べる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。