【検証ノート㉞】金のナンピンを両建てにしたら、売りの組がどの形でも負けました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

前回は、ゴールドのナンピンで組を並べるほど、プロフィットファクターが下がった話でした。

組の数を増やすもう1つのやり方が、両建てです。買いの組と売りの組を、同時に持つ。今回は、それを測った話です。

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形はこうです。

買いの組は、売られすぎで買い、下がったら買い足す。

売りの組は、その逆で、買われすぎで売り、上がったら売り足す。

2つは互いに関係なく動かします。スワップは、買いは払い、売りは受け取る形で入れています。

ゴールドの1分足で、2003年からと、2022年からの2つの期間を測りました。

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比べる基準は、買いの組だけの形です。PFは、2003年からで2.23、2022年からで2.21でした。

そこに売りの組を足すと、こうなりました。

売りにも、買いと鏡の条件で絞りをかけた形　2022年から1.00、2003年から0.67

売りは絞らない形　2022年から0.38、2003年から0.59

買いも売りも絞らない形　どちらも0.65から0.67

組を小さく多くした形　0.55から0.62

どの形でも、売りの組の損益は大きなマイナスでした。

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理由ははっきりしています。

ゴールドは、2003年の350ドルほどから、2026年には4,000ドルほどまで上がってきました。

長い上げの中で戻りを売り、上がったら売り足すと、その組は何か月も含み損を抱えます。

もう1つ、守りを両方の組で共有したことも効いていました。

含み損の合計で全部を閉じる守りにすると、売りの含み損で守りにかかり、勝っている買いの組まで一緒に閉じてしまいます。

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それなら、守りを買いと売りで別々にすればいい。そう考えて測り直しました。

側ごとに守りを分けると、買いの組は守られて、プラスのまま残りました。

それでも、売りの組はどの形でもマイナス。強い下げのときだけに絞って売っても、売りだけのPFは0.34から0.44でした。

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両建てにすると、組の数は増えます。

ただ、ゴールドで、買われすぎを売って上がったら売り足す形には、どの条件でも優位が見つかりませんでした。増えた組の数だけ、負けが増えた形です。

買いで効く形を、向きだけ逆にすれば売りでも効く、とは限りません。

長く一方向に動いてきた銘柄ほど、売りと買いは別々に測る必要があります。

ご自分のEAや手法を、買いと売りに分けて測る、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。