【検証ノート㉜】金の高値抜けを、その日のうちに閉じる形で108通り。いちばん良くてもPF1.03でした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

前回の検証ノートでは、ゴールドの押し目買いのナンピンが、スワップを入れると崩れた話を書きました。

長く持つとスワップに食われる。かといって、日数で切って早く閉じると、押し目買いの優位が消える。

それなら、持ち越さずにその日のうちに閉じる形で、押し目を待たずに流れに乗る買いならどうか。今回はそれを測った話です。

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条件はこうです。

ゴールドの1分足、2003年からのデータ。

買いだけで、1回に持つのは1つ。スプレッドは0.4ドルを引いています。

スワップがかかる時刻の前に、その日の分は全部閉じます。

入り方は4つ用意しました。

直前8本の高値を抜けたら買う。直前24本の高値を抜けたら買う。20本の移動平均線を上に抜けたら買う。東京の時間帯の高値を、そのあとに抜けたら買う。

これを、5分足、15分足、1時間足の3つで。

利確と損切りの幅を3通り。

上の足の環境は、絞らない、日足の20日移動平均線より上のときだけ、日足では下で4時間足では上のときだけ、の3通り。

全部で108通りです。

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結果です。

プロフィットファクターは、いちばん悪いもので0.40。真ん中が0.69。いちばん良いもので1.03でした。

どれもスプレッドを引いたあとの数字で、1.03は、ほぼトントンです。

いちばん良かったのは、1時間足で直前24本の高値を抜けたら買い、日足の20日移動平均線より上のときだけに絞る形でした。取引は1年に116回ほどです。

5分足は、どの組み合わせも0.4から0.7でした。

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傾向ははっきりしていました。

足が長いほど、利確を大きくするほど、成績が良くなります。

ゴールドの短い足の高値抜けは、抜けたあとに戻されやすく、0.4ドルのスプレッドを払うと負けてしまいます。

前回の押し目買いと同じで、ここでも優位の元は、持つ時間でした。

長く持つとスワップを払い、その日のうちに閉じると優位が消える。ゴールドの単純な買いの形は、この間にはさまれています。

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その日のうちに閉じる単純な形では、ゴールドに優位は見つかりませんでした。

デイトレードやスキャルピングの手法を作るなら、入り方そのものを、もう一段工夫しないと届かない、ということです。

短い足の手法ほど、スプレッドが結果を左右します。スプレッドを引かずに測った数字は、そのまま信じないほうが安全です。

ご自分の手法を、スプレッドと持ち越しの条件まで入れて測る、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。