【検証ノート㉚】フィボナッチの38.2%、50%、61.8%で押し目は止まるのか。金の1分足23年分で測りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

押し安値や戻り高値は、フィボナッチの位置にできていることがある。

チャートを見ていて、私もそう感じることがありました。

今回は、それが本当に起きやすいのかを、ゴールドの1分足で測った話です。

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フィボナッチの押しと戻りは、上げた波の長さに対して、どこまで戻ったかを比率で見る考え方です。

よく使われるのは、38.2%、50%、61.8%。この比率で戻りが止まりやすい、と言われます。

理由として挙げられるのは、多くの人が同じ比率に注文を置くから、という筋書きです。

比率そのものに相場を止める力があるわけではありません。みんなが見ているから効く、という話です。

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測り方です。

ゴールドの1分足を、2003年5月から2026年9月まで、実際のティックから作りました。全部で7,915,881本です。

ここからジグザグで波を取り出し、上げた波に対して、次の戻りがどの比率で止まったかを数えます。

比べ方が肝心です。

ある比率まで戻った波のうち、その比率で止まった波の割合を出し、それを前後の比率で止まった割合と比べました。

フィボナッチの比率が特別なら、前後よりはっきり高く出るはずです。

フィボナッチと関係のない55%と70%も、同じやり方で測りました。こちらが対照です。

波の大きさは、5ドル、10ドル、20ドルの3通りです。

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結果です。前後の比率と同じなら1.00です。

38.2%は、0.97倍、1.07倍、1.16倍。

50%は、0.95倍、0.71倍、0.99倍。

61.8%は、0.86倍、0.74倍、0.94倍。

対照の55%は、1.11倍、1.05倍、0.82倍。70%は、0.72倍、1.03倍、0.83倍でした。

フィボナッチの比率は、フィボナッチと関係のない比率と、同じ幅の中に収まっていました。

61.8%は、むしろ止まりにくい側に出ることが多いくらいです。

ゴールドの価格は、昔と今で10倍ほど違います。そこで、2020年から2026年だけでも測り直しましたが、結果は同じでした。

次の波がどこまで伸びるかで、127.2%と161.8%も見ましたが、こちらも差はありませんでした。

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なぜ、フィボナッチの位置に押し安値がある、と感じるのか。

押し安値は、どの比率にも同じくらいできています。

なので、フィボナッチの位置に押し安値がある場面は、いつでも見つかります。チャートで当たった例を探すと、すぐに見つかるわけです。

投資と心理の17回目で書いた、思い出しやすい場面ほどよく起きると感じるくせと、同じ形です。

判定は不採用。少なくとも、ゴールドの1分足で、比率の一点で止まる力は見えませんでした。

EAの合図に使うことも考えていましたが、使わないことにしました。

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ご自分がよく使う比率や水準が本当に効いているのかを、対照と比べて測る、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。