【投資と心理⑧】合う証拠ばかり集めてしまう。確証バイアスと、サインの確かめ方

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

投資と心理の話の8回目です。前回は過信でした。

今回は、それと仲のいい心のくせ、確証バイアスです。自分の考えに合う証拠ばかりを集めて、合わない証拠を探さないくせのことです。

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よく引かれる実験があります。1960年にイギリスの心理学者ウェイソンが行った、2、4、6の課題です。

3つの数、2、4、6を見せて、これはある決まりに合っています、その決まりを当ててください、と頼みます。

答える人は、自分で3つの数を考えて出し、決まりに合うかどうかを教えてもらえます。何度でも試せます。

多くの人は、2ずつ増える、と考えました。そして、8、10、12や、20、22、24を出します。どれも合っています。自信を持って、2ずつ増える、と答えます。

でも、本当の決まりは、大きくなっていく3つの数、でした。

1、2、3でも、5、17、100でも合っていたのです。

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この実験で大事なのは、間違えたことより、試し方です。

多くの人は、自分の考えに合う組ばかりを試していました。

6、4、2のように、自分の考えが外れるかもしれない組を出せば、すぐに分かったはずです。ところが、それを試す人は少なかったと伝えられています。

合う例をいくつ集めても、考えが正しいとは言い切れません。外れる例を1つ探しにいくほうが、早く本当に近づけます。

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トレードでいえば、こういう場面です。

買っているときは、上がる理由の記事ばかり読んでしまう。

気に入ったサインは、当たった場面だけが記憶に残る。チャートをさかのぼって、きれいに当たった場所を探しては、やっぱり効く、と思う。

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私は、サインを確かめるとき、必ずでたらめと比べています。

同じ回数、同じ決済の仕方で、でたらめな時刻に入ったらどうなるか。それを上回らなければ、効いているとは言いません。

これは、2、4、6の実験でいえば、外れる組をわざと試すことにあたります。

そうやって測ると、効かなかったものもたくさん出てきます。ボリンジャーバンドの押し目買いは、実際のスプレッドで108通り試して、どれもPF1に届きませんでした。

効かなかった結果も、このブログに書いています。外れた記録を残しておけば、当たった場面だけを覚えているくせに、あとから気づけます。

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ご自分の手法を、でたらめに入った場合と比べて確かめてみたい方の、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。