【検証ノート㉑】数日持つつもりのスイングでも、利益は半日から5日の取引から出ていました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

今回は、ドル円のスイングトレードの検証です。

数日から数週間ポジションを持って、大きな波を取る。年に数回から数十回でも利益になればいい、という考えで測り始めました。

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決まりは、トレンドに乗る形です。

5分足から日足までの足の形に点数を付けて、点数がとくに高い瞬間だけ買います。

損切りは直近の波の大きさから決めて、利益が決めた目標まで乗ったら、そこから先は、いちばん伸びたところから3割戻したところで決済します。持つのは最長4週間です。

期間は2009年から2022年。スプレッドに加えて、スワップも日数分入れました。

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先にスワップの話です。

口座で実際に測ると、ドル円の売りは1日あたりマイナス約3pips。1週間持つと、それだけで約マイナス21pipsです。

同じ決まりで売りだけを測ると、PF1.10まで落ちました。数日持つ取引では、スワップが売りの利益をほとんど消してしまいます。

そこで、買いだけに絞りました。151回、PF1.86です。

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ここからが本題です。この151回を、持っていた時間で分けました。

半日未満で終わった取引は67回。勝ちは19回だけで、平均はマイナス11.4pipsでした。

半日から1日は32回で、平均プラス40.3pips。

1日から2日は32回で、平均プラス29.3pips。

2日から5日は17回で、どれも平均でプラスでした。

1週間を超えて持った取引は、1回だけです。

持っていた時間の中央は、0.6日でした。

数日から数週間のつもりで作ったのに、実際の取引の半分は、半日もたたずに終わっていたのです。

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半日未満の取引のほとんどは、損切りに掛かったものです。

向きが合わなければ早く切られ、合えば半日から数日かけて伸びる。だから、1回あたりの損益は、中央がマイナス11.2pips、平均がプラス17.0pipsでした。小さく負ける回が多く、たまの大きな勝ちで取り返す形です。

前に、同じ決まりで、持つのを1日で打ち切ると、成績の良さが消えました。利益を出していたのは、この半日から数日伸びる取引だったからです。

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ただ、正直に書いておきます。

この決まりは、作るときに使わなかった2023年から2026年の相場で確かめたところ、43回でPF0.95でした。今のところ、この形のままでは使えません。

それでも、分かったことはあります。

スイングでも、損切りに掛かる取引はすぐ終わる。利益は数日の伸びから出る。ドル円の売りは、スワップの分を最初から差し引いて考える。

ご自分の手法を、スワップや保有の時間まで入れて測ってみたい方の、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。