【検証ノート⑭】ナンピンの段を浅くしても、ドローダウンは小さくなりませんでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

ナンピンのEAの検証では、段が深くなった組がいちばん目立ちます。

18段まで積んだ組を見ると、段を浅くすれば安全になるのでは、と考えたくなる。

実際に3通りの方法で段を浅くして、ゴールドの実際のティックで2022年から2026年を測りました。

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そもそも、ナンピンが助かるのはなぜか。

逆行したところで買い増すと、平均の建値が今の価格に近づきます。損益がゼロになる価格が近づくので、小さな戻りで助かるようになる。

大事なのは、何段積んだかより、1ドル逆行するたびに平均の建値をどれだけ寄せられるかです。

私はこれを引き寄せ率と呼んでいます。ロットが同じ倍率で増えている間はほぼ一定で、ロットの上限に当たった段から下がっていきます。

上限に当たった先の段は、重りにはなっても、助けにはなりにくいんです。

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試した3つの方法です。

1つ目は、売りの組だけ6段や4段で止める。

2つ目は、4時間足や日足の向きに沿う組だけを建てる。

3つ目は、上限の段から先はナンピンの間隔を広げる。

結果は、3つとも最大のドローダウンが悪くなりました。

何もしない形の17.2%に対して、1つ目は35.5〜38.6%、2つ目は20.9〜22.5%、3つ目は21.1〜33.9%です。損益も、どれも減りました。

特に3つ目は、一番深い段を18段から13段に、10段以上になった組を38組から4組に減らしたのに、ドローダウンは倍近くになっています。

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段が浅くなるということは、助からない組を長く抱えるということでした。

引き寄せ率を下げる手当ては、段が浅くなってもドローダウンを悪くする。

浅いほど安全、というのは直感で、測った事実ではありませんでした。

ナンピンの安全は、深さを制限することでは買えないと考えています。

1段目を小さくする。資金を厚くする。そもそも建てる回数を選ぶ。

効くのはこのどれかです。

数字は過去のデータでの検証で、これからの成績を約束するものではありません。

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お持ちのナンピンのEAを、実際のティックで測り直したい方は、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。