【検証ノート⑩】サインの効き目は、でたらめと比べないと分かりません

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートでは、毎回のように、でたらめと比べました、と書いてきました。

今回は、そのでたらめの作り方の話です。地味ですが、検証の結果を信じていいかは、ほとんどここで決まります。

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なぜ比べる相手が要るのか。

たとえば、あるサインで買ったら勝率55%だったとします。

でも、その期間にゴールドが上げ続けていたなら、いつ買っても勝率は50%を超えていたかもしれません。

サインの効き目なのか、相場が上げていただけなのか。勝率を眺めるだけでは区別できません。

そこで、サインだけを抜いた取引を作って、同じ物差しで数えます。

サインの結果から、そのでたらめの結果を引いた残りが、サインの本当の効き目です。

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作り方は、何を確かめたいかで変えています。これまでに使ったのは3つです。

1つ目は、でたらめな時刻に入る形。

高値ブレイクの検証では、損切りと利確の形はそのままにして、入る時刻だけを7本ごとにしました。その銘柄がその時代に上げていた分は、これで差し引けます。

2つ目は、価格をずらす形。

ジグザグのラインの検証では、ラインから少しずらした、頂点が1つも無い価格で同じ取引をしました。ラインという場所に意味があるのかを確かめるためです。

3つ目は、同じ割合でオンとオフを切り替える形。

移動平均線の条件を足したときは、条件がオンになっている割合と、オンが続く長さを同じにした、でたらめな条件を4通り作りました。

条件で取引を減らすと、それだけで数字が良く見えることがあるんです。その分を引き算するためでした。

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でたらめと比べて、結果がひっくり返ったことは何度もあります。

移動平均線では、50日も200日もパーフェクトオーダーも、でたらめと区別できませんでした。

逆に、ゴールドの4時間足の高値ブレイクは、でたらめを20年中18年で上回っています。

でたらめの作り方そのものを間違えたこともあります。

水平線の帯を何本も引いて、帯で跳ね返るかを測ったときのことです。帯が多すぎて、チャートの価格のおよそ半分が帯の中に入っていました。

すると、でたらめに置いた帯も半分は本物の帯と重なります。本物とでたらめが同じものになっていたので、差が出るはずがありませんでした。

帯の本数を絞って測り直したら、差が出てきています。比べる相手が本物と別のものになっているかも、一度確かめてください。

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もう1つ決めているのは、条件を測る前に決めておくことです。

結果を見てから期間や銘柄を変えると、良い数字はいくらでも作れます。

だから、窓や条件と、どうなったら合格かを、走らせる前に書いておく。良すぎる数字が出たら、取引を1件ずつ出して中身を確かめてから記録に残しています。

ご自分の手法を測るときは、勝率を見る前に、まず何と比べるかを決めてみてください。

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お持ちのインジケーターやEAを、でたらめと比べて測り直したい方は、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。